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監管機制對商業銀行風險承擔行為的影響研究--基於銀行資產配置視 
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2007年引發的*球金融危機和2011年歐債危機，突顯銀行業監管的重要性和改革的必要性。為此，綜合考察資本監管、監督檢查和市場約束三大監管支柱有效性和相互關繫，發揮抑制銀行風險承擔行為的效應，具有重要的理論和現實意義。本書基於資本監管作用銀行風險承擔行為的特殊約束條件基礎上，分析資產配置和監管機制與銀行流動性風險管理的關繫。然後，運用數理模型，分析資產配置視角下監管機制影響銀行風險承擔行為的機理。一方面深入剖析三大監管支柱監管策略與銀行風險選擇策略的動態博弈機理；另一方面，借鋻Decamps的連續時間模型加以改進，引入隱性擔保制度，依次引入資本監管、市場約束和監督檢查參數，建立數理模型表明：三大監管支柱對銀行風險承擔行為具有抑制作用，資本監管和監督檢查之間具有替代關繫，而市場約束是該兩大支柱的有益補充。同時，構建基於資產流動性和負債流動性策略的資產配置模型。*後，實證分析資產配置視角下監管機制作用銀行資本調整與風險承擔。一方面實證表明三大監管支柱對銀行風險承擔具有顯著影響，兩兩之間確實具有互補或替代關繫；另一方面，基於流動性風險管理策略下的銀行資產配置決策模型模擬與檢驗，認為中國商業銀行應該合理配置現金、債券和貸款三項資產的比例，減少存款者提前取款引發的流動性風險；同時，中國商業銀行存在不同程度的“資產固態化”，持有的流動性資產（債券）相對較少，非流動性資產（貸款）占比很大，這種配置弱化銀行資產的流動性，易產生流動性風險， 從而提出相關政策建議。
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