內容簡介
本書是靠前靠前本繫統地對季節時間序列進行介紹和研究的專著。全書共分為七章。靠前章首先展示了時間序列中季節特征的多樣性以及不同的季節模型，回顧了季節時間序列理論的發展歷程。在隨後各章中，對各種季節模型進行了詳盡的介紹。其中，第二章介紹了SARIMA模型：第三章介紹了季節模式的常用檢驗方法；第四章介紹了季節調整方法的原理：第五章介紹了多變量季節模型；第六章介紹了周期性過程；第七章介紹了非線性季節模型。在介紹基本理論時，本書給出了一些應用案例。本書是適用於經濟、管理類教師、研究者和研究生的參考讀物，要求讀者有時間序列分析的基礎。
靠前章 總論
時間序列就是將某一個指標在不同時間上的不同數值，按照時間的先後順序排列而成的數列。這種數列由於受到各種偶然因素的影響，往往表現出某種隨機性，同時彼此之間存在著統計上的依賴關繫。例如，從l980年到2006年我國的靠前生產總值GDP和消費價格指數CPl就分別構成了兩個不同的時間序列。在金融市場方面，上證指數和深圳指數在過去十五年內每個交易日甚至每分鐘的指數水平也構成一個時間序列。事實上，宏觀經濟學、靠前經濟學和金融學裡絕大多數的實證研究都是建立在時間序列分析的基礎上的。在國外，大部分經濟時間序列都是月度或季度數據。近年來，我國也開始公開發布月度和季度數據。這些經濟時間序列的變化常常表現出某種程度的年度內的周期性規律。比如：每逢五月和十月（“黃金周”期間）......
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