Neil F.Johnson編著的《金融物理學》繫統全面介紹了金融物理學相關知識，本書可作為金融物理方向研究生必修課或物理學專業本科高年級學生選修課的教材，也可作為對金融物理感興趣的物理教師和物理研究工作者進入金融物理學這一交叉學科的入門教材，同時也為標準金融理論研究者提供新的研究視角。

金融市場是“行為復雜性”中最令人迷醉的例子，它是真實世界中的 復雜繫統，其演化方式由眾多交易者的決策結果所決定，交易者們都試圖 在這場巨大的全局“博弈”中贏利。Neil F.Johnson編著的《金融物理學 》從當今最流行的學科——復雜性和復雜繫統中吸取了最新的概念，來說 明如下幾方面的問題：金融市場的行為如何；為什麼金融市場要以這樣的 方式運行；如果知道金融市場的這些行為，為了將金融風險減小到最低程 度，我們能夠做些什麼。在有關金融市場動力學的幾個似乎無傷大雅的假 設基礎上，人們建立起來了標準的金融理論。《金融物理學》將會說明在 解決重要的實際問題時，這些假設會給出令人誤解的答案。這些實際問題 包括降低金融風險、預測金融危機和股市暴跌之類的極端事件以及對衍生 產品進行定價等。 《金融物理學》可作為金融物理方向研究生必修課或物理學專業本科 高年級學生選修課的教材，也可作為對金融物理感興趣的物理教師和物理 研究工作者進入金融物理學這一交叉學科的入門教材，同時也為標準金融 理論研究者提供新的研究視角。

第一章 金融市場是一個復雜繫統
1.1 金融中的實際問題
1.2 復雜繫統和復雜性
1.3 金融市場概述
1.4 觀察市場
第二章 標準金融理論
2.1 標準金融理論中存在的問題
2.2 隨機遊走
2.3 風險：意想不到的厚尾現像
2.4 在Black-Scholes期權定價理論框架內消除風險
第三章 沿華爾街的復雜行走
3.1 面對程式化事實
3.2 統計工具和數據包
3.3 經驗分析
3.4 挑戰標準理論
3.5 面向一般隨機過程的理論框架
3.6 市場中的時間關聯效應
第四章 具有全局相互作用的金融市場模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 兩人成伴，三人成群
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 從酒吧到市場
4.5 模型選擇
4.6 EI Farol市場模型
4.7 EI Farol市場模型動力學
4.8 EI Farol市場模型的靜態性質：波動率的起源
第五章 具有局域相互作用的金融市場模型
5.1 聚集效應與羊群效應
5.2 信息傳遞：EZ模型
5.3 解析模型：生成函數方法
5.4 逾滲問題
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 變化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微觀市場模型
第六章 真實市場中的非零風險
6.1 再論衍生產品
6.2 對衝降低風險
6.3 零風險
6.4 定價和對真實資產變動的對衝
6.5 公式的推廣
第七章 確定性動力學、混沌和危機
7.1 與非線性共存
7.2 金融和經濟活動中的非線性動力學模型
7.3 金融危機和暴跌
7.4 預測未來：誰將成為億萬富翁
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