這是達比希爾和漢普頓對衝基金建模與分析繫列
的第二本書。本書利用MATLAB內置的大量金融與分析
功能包，對一些需要計算的復雜的問題進行了細致分
析，如對衝基金分類、績效測算和均值方差的優化等
。本書對《對衝基金建模與分析——基於Excel和VBA
》起著更有價值的補充。
本書開頭回顧了對衝基金行業的發展，然後研究
了一些商業用的對衝基金數據源。本書覆蓋了一些主
要的統計技巧與方法，還討論了均值方差的優化、對
衝基金的分類和績效，重點講了風險調整收益度量。
最後寫了關於一般對衝基金市場風險管理，例如傳統
風險價值方法、改進的擴展以及預期不足等。
《對衝基金建模與分析——基於MATLAB》是對對
衝基金建模與分析的定義類的介紹手冊，它可以給投
資者、從業者和學生提供關於分析和建立ALPHA和
BETA彙報、基金經理排名和市場風險管理有用的工具
和技巧。

第1章 對衝基金行業
1.1 什麼是對衝基金
1.2 對衝基金結構
1.2.1 基金行政管理人
1.2.2 大宗經紀商
1.2.3 托管人、審計員、律師
1.3 **對衝基金行業
1.3.1 北美市場
1.3.2 歐洲市場
1.3.3 亞洲市場
1.4 專業投資技術
1.4.1 賣空交易
1.4.2 杠杆
1.4.3 流動性
1.5 對衝基金的新產品
1.5.1 UCITSIII對衝基金
1.5.2 歐洲通行證
1.5.3 賣空限制
第2章 對衝基金數據源
2.1 對衝基金數據庫
2.2 主要對衝基金指標
2.2.1 非可投資指數和可投資指數
2.2.2 道瓊斯瑞士信貸對衝基金指數
2.2.3 對衝基金研究公司
2.2.4 富時對衝
2.2.5 格林威治替代投資
2.2.6 晨星替代投資中心
2.2.7 EDHEC風險和資產管理研究中心
2.3 數據庫和指數偏差
2.3.1 生存偏差
2.3.2 瞬時歷史偏差
2.4 基準管理
2.4.1 跟蹤誤差
第3章 統計分析
3.1 基本特性圖
3.1.1 增值指數
3.1.2 直方圖
3.2 概率分布
3.2.1 總體與樣本
3.3 概率密度函數
3.4 累計分布函數
3.5 正態分布
3.5.1 標準正態分布
3.6 正態性可視化測試
3.6.1 檢驗
3.6.2 正態概率圖
3.7 分布矩
3.7.1 期望和標準差
3.7.2 偏度
3.7.3 峰度
3.8 協方差和相關繫數
3.9 線性回歸
3.9.1 決定繫數
3.9.2 殘差圖
3.9.3 Jarque-Bera檢驗
第4章 均值―方差*優化
4.1 投資組合理論
4.1.1 均值―方差分析
4.1.2 *優化問題
4.1.3 夏普比率*大化
4.2 有效投資組合
第5章 業績評價
5.1 風險調整的理念
5.1.1 風險調整後收益
5.2 風險調整後的**收益指標
5.2.1 夏普比率
5.2.2 修正夏普比率
5.2.3 *大回撤率
5.3 市場模型中風險因素調整後收益測度
5.3.1 信息比率
5.3.2 特雷諾比率
5.3.3 Jensen的α值
5.3.4 GH1測度
5.3.5 M2測度
5.3.6 GH2測度
5.4 MAR及LPM測度
5.4.1 Sortino比率
5.4.2 Omega比率
5.4.3 上行潛能比率及排名
5.5 多因素資產定價模型的擴展
5.5.1 因子的選擇
第6章 對衝基金的分類
6.1 金融工具的基石和投資風格
6.2 對衝基金群及其分類
6.2.1 測度的定義
6.2.2 創建樹狀圖
6.2.3 解讀樹狀圖
第7章 市場風險管理
7.1 風險價值
7.2 計算VaR的傳統方法
7.2.1 歷史數據模擬
7.2.2 參數方法
7.2.3 蒙特卡洛模擬
7.3 調整後的VaR
7.4 期望損失
7.5 極值理論
7.5.1 極大值法
7.5.2 閾頂點