| | | 稀有事件仿真方法 | 該商品所屬分類:投資理財 -> 投資指南 | 【市場價】 | 352-510元 | 【優惠價】 | 220-319元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787563828937 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:首都經貿
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ISBN:9787563828937
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作者:邱月
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頁數:154
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出版日期:2019-01-01
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印刷日期:2019-01-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:170千字
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2007年美國爆發次貸危機,給美國乃至世界的 經濟發展帶來了巨大影響。2008年春節前夕,雪災 給我國人民的生產和生活造成了巨大的損失。這類 發生的概率小,但一旦發生就會造成嚴重後果的事 件引起了人們的高度重視。 實際上,在過去的幾十年間,計算機的高速發 展已經帶動了稀有事件理論的發展。但由於稀有事 件發生機制的復雜性和發生模式的多樣性,定量化 分析的難度很大。 邱月著的《稀有事件仿真方法》在分析總結現 有研究成果的基礎上,提出了三種基於重要抽樣的 稀有事件仿真實現策略,用來估計稀有事件發生的 概率;並針對商業銀行信用風險評估問題的特點, 將稀有事件分析方法引入信用風險預警模型中,擴 大了稀有事件理論的應用範圍,奠定了風險評估的 理論基礎。
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1 概論 1.1 稀有事件概述 1.2 稀有事件相關問題發展現狀 1.3 稀有事件仿真問題的研究現狀 1.4 商業銀行信用風險評估研究現狀 2 基於極小化方差技術的重要抽樣方法 2.1 稀有事件仿真問題的基本概念 2.2 采用指數變換構造重要抽樣分布類 2.3 本章小結 3 基於交叉熵的重要抽樣方法 3.1 交叉熵方法的起源與發展 3.2 基本概念 3.3 基本原理 3.4 仿真示例 3.5 本章小結 4 其他重要抽樣方法 4.1 基於期望的重要抽樣方法 4.2 基於鞅的重要抽樣方法 4.3 本章小結 5 信用風險預警 5.1 信用風險研究現狀 5.2 仿真示例1 5.3 仿真示例2 5.4 本章小結 參考文獻 附錄 附錄A 訓練樣本財務指標原始數據 附錄B 檢驗樣本財務指標原始數據 附錄C 預警監測指標輸入數據
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