| | | 打開量化投資的黑箱(原書第2版) | 該商品所屬分類:投資理財 -> 投資指南 | 【市場價】 | 548-795元 | 【優惠價】 | 343-497元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787111537298 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:機械工業
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ISBN:9787111537298
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作者:(美)裡什·納蘭|譯者:上官麗英//王思洋//王錦炎
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頁數:329
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出版日期:2016-05-01
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印刷日期:2016-05-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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無論是量化、算法,還是黑箱交易,談論的都是 一件事情:通過計算機執行的繫統化交易。 盡管一些人斥責其危險地脫離了人類的控制,是 市場過度波動的驅動者,但另一些人認為量化交易能 夠很好地克服人類的貪欲以及人類在制定投資決策中 的認知偏差等弱點。 總的來說,不管你對量化交易有多少了解,事實 上,量化基金持續超越了市場表現,這也是許多聰明 的投資者追逐黑箱的原因。 不幸的是,量化交易的很多部分仍是模糊不清的 ,這主要是因為寬客對繫統如何工作的細節的極度保 密。但是,在這個版本中,作為量化交易者和大師級 解讀者,作者巧妙地告訴讀者,量化交易比你想像的 更易於理解與掌控。 本書目的是讓讀者甚至是對數學或者技術有所恐 懼的投資者能理解量化交易,這本書會帶領你走過黑 箱之旅。作者用簡明的語言指明寬客們所做的工作, 揭開了量化交易和量化交易策略的神秘面紗。 在簡明介紹量化交易準則和一般性準則之後,作 者轉入正題,開始介紹典型黑箱繫統的詳細內件,用 非技術性的語言解釋內件是什麼以及內件之間是如何 組合在一起的。 然後,用大量的實際案例以及真實的故事清晰地 解釋: 最常見的量化繫統結構 寬客如何追逐阿爾法 量化交易中的主觀判斷水平 高頻交易及設施 執行算法以及如何工作 寬客如何構建風險模型以及如何知道特定的模型 是否真正有效 基於理論驅動的繫統和數據挖掘策略之間的重要 不同點 如何評估量化經理以及他們的策略 如何將量化策略嵌入一個全面的投資組合策略, 為何它們都很重要 量化交易的現行趨勢和未來趨勢以及在未來的角 色 裡什·納蘭著的《打開量化投資的黑箱(原書第 2版)》闡述了黑箱交易,使其透明化,直覺上更易 感知、更易於理解。對於機構投資者、資產管理者、 養老金管理者以及渴望在今天充滿不確定性的金融市 場獲得優勢的所有精明投資者而言,本書是一本必讀 物。
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**序 譯者序 前言 致謝 **部分 量化交易的世界 第1章 關注量化交易的原因 深度思考的益處 風險的正確度量和錯誤度量 遵守紀律 小結 第2章 量化交易簡介 何為寬客 量化交易繫統的典型結構 小結 第二部分 打開黑箱 第3章 阿爾法模型:寬客如何盈利 兩類阿爾法模型:理論驅動型和數據驅動型 理論驅動型阿爾法模型 數據驅動型阿爾法模型 實施策略 混合型阿爾法模型 小結 第4章 風險模型 控制風險規模 限制風險種類 小結 第5章 交易成本模型 定義交易成本 交易成本模型的種類 小結 第6章 投資組合構建模型 基於規則的投資組合構建模型 投資組合*優化 投資組合構建模型的輸出 寬客如何選擇投資組合構建模型 小結 第7章 執行模型 訂單執行算法 交易基礎設施 小結 第8章 數據 數據的重要性 數據類型 數據來源 數據清洗 數據存儲 小結 第9章 研究 研究藍圖:科學的方法 思想的產生 檢驗 小結 第三部分 量化投資策略實戰指南 **0章 量化策略的風險內生性 模型風險 結構關繫變化風險 外生衝擊風險 蔓延風險和同質投資者風險 寬客如何監控風險 小結 **1章 對量化交易的批評 交易是一門藝術,不是科學 由於低估風險,寬客引起*多的市場波動性 寬客不能應對市場行情中的不尋常事件或快速的變化 寬客**相同 長遠來看,隻有少數幾個大型量化公司能夠蓬勃發展 寬客在數據挖掘中存在錯誤 小結 **2章 評估寬客和量化交易策略 收集信息 評估量化交易策略 評估量化交易者 優勢 評估寬客的誠信 寬客如何適應投資組合 小結 第四部分 高速及高頻交易 **3章 高速及高頻交易概要 **4章 高速交易 速度的重要性 延遲根源 小結 **5章 高頻交易 契約型做市 非契約型做市 套利 快速的阿爾法策略 高頻交易風險管理和投資組合構建 小結 **6章 關於高頻交易的爭論 高頻交易創造不公平的競爭了嗎 高頻交易導致老鼠倉交易或市場操縱嗎 高頻交易導致*大的波動性或者結構不穩嗎 高頻交易缺乏社會價值嗎 監管注意事項 小結 **7章 量化交易的展望
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