吉姆·蓋斯勒爾著的《波動率曲面(期權波動率建模實戰指南)》介紹了很多模型，不同的模型假設了不同的動態過程，對這些動態過程的檢驗是幫助讀者建立建模直覺的關鍵。這本書的目的並不是單純地羅列結果，而是教會讀者如何進行思考以及如何解決各個領域中的實際問題。讀完這本書，讀者會了解大量*新的期權定價理論，也能夠體會出股票衍生品市場在歷**、在實踐中到底是如何交易的。這本書的內容與衍生品的交易、營銷、定價、對衝和風險管理息息相關，讀者若能有幸理解其中真諦，定會受益匪淺。

吉姆·蓋斯勒爾著的《波動率曲面(期權波動率 建模實戰指南)》可以幫助讀者快速了解期權定價領 域最新的理論，熟悉權益類衍生品市場的歷史和交易 實踐。這是一本寫給實踐工作者的實戰性書籍，本書 的前半部分側重於構建理論架構，後半部分則面向實 際應用： 包含了Heston模型的詳細推導過程，解釋了很多 流行的模型，如：SVJ，SVJJ，SABR和CreditGrades ； 討論了多種類型的奇異期權的特征，從簡單的障 礙期權到特別奇異的拿破侖； 通過對最新研究成果的完美呈現，詳細介紹了波 動率衍生品； 通過對真實交易的到期債券的案例研究，檢驗了 奇異凱利合約的表現。

第1章 隨機波動率和局部波動率
1.1 隨機波動率
1.2 局部波動率
第2章 風險均衡原理簡介
2.1 動態過程
2.2 Heston模型下的歐式期權定價公式
2.3 Heston模型下特征函數的推導
2.4 Heston模型的仿真模擬
第3章 隱含波動率曲面
3.1 從隱含波動率到局部波動率
3.2 Heston模型的局部波動率
3.3 Heston模型的隱含波動率
3.4 標準普爾500指數期權的隱含波動率曲面
第4章 Heston-Nandi模型
4.1 Heston-Nandi模型的局部方差
4.2 數值例子
4.3 結果討論
第5章 引入跳過程
5.1 為什麼需要引入“跳”
5.2 跳擴散（Jump Diffusion）
5.3 特征函數方法
5.4 隨機波動率加跳
第6章 違約風險建模
6.1 Merton的違約模型
6.2 資產結構套利
6.3 跳滅模型中的局部和隱含波動率
6.4 違約風險對期權價格的影響
6.5 CreditGrades模型
第7章 波動率曲面漸近
7.1 剩餘到期時間較短的情況
7.2 Medvedev-Scaillet的結果
7.3 加入跳
7.4 剩餘到期時間較長的情況：Fouque、Papanicolaou和Sircar
7.5 極小的波動率的波動率：Lewis
7.6 執行價的極值：Roger Lee
7.7 漸近性總結
第8章 隱含波動率曲面動態
8.1 隨機波動率模型下的波動率傾斜動態
8.2 局部波動率模型下的波動率傾斜動態
8.3 隨機隱含波動模型
8.4 數字期權和數字Cliquets
第9章 障礙期權
9.1 定義
9.2 特殊情況
9.3 反射原理
9.4 回溯對衝法
9.5 平價公式
9.6 準靜態對衝和定性估價
9.7 針對離散監測的調整
9.8 巴黎期權