投資管理公司的主要功能有識別投資機會、保持投資組合與投資目標一致和控制風險和收益，而這些功能都有賴於分析。如今建立一種清晰的投資分析方法的重要性日益增加。金融行業不僅需要應對大量監管的變化，還面臨著管理大數據和使用建模方法評估風險的挑戰。金融從業者需要深入理解*新的技術方法和模型，制定穩健的、有數據支持的投資策略，這樣他們纔能在競爭中撥得頭籌。德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦、弗蘭克·J.法博齊著的《投資組合的構建和分析方法》對投資分析的*新解決方案逐一進行了介紹，是目前為數不多的**指南，對學術界和業界的專業人士都很適用。即使熟悉投資分析的讀者從本書中也能獲得跨學科的全新視角。本書從多角度提供了投資管理公司分析過程的概覽，**全面，讀者可以了解數據管理、建模、軟件和投資策略。豐富的閱讀材料介紹了目前*流行的投資分析方法以及度量、建模方法和投資組合分析繫統設計的*新趨勢。投資專業人士可以將本書作為極易上手的指南，借鋻其中的案例，而研究者獲得構建和分析投資組合*新的多元化解決方案。

德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦、弗蘭克·J.法博齊 著的《投資組合的構建和分析方法》涉及當前投資管 理公司所采用的多種分析方法一不僅從建模角度進行 分析，還包括數據管理、軟件資源和投資策略等方面 。為了兼顧學術和從業的需求，本書提供了關於真實 世界的詳細闡述，強調理解投資組合分析方法如何參 與投資管理公司的決策制定過程，以及如何將其與穩 健且由數據驅動的投資策略整合在一起。專業投資人 士可以從中獲得實踐指南，學術界的研究人員可以將 其視為投資組合構建和分析方法最新的綜合介紹。通 過本書，你可以： 掌握基本建模概念和廣泛使用的分析技巧； 通過風險指標、模型和投資策略方面的最新趨勢 提升相關技能； 快速了解最常用的投資分析軟件供應商和開源軟 件； 獲得當前投資管理公司采用的多視角的投資組合 分析方法。 針對投資分析中的風險和實施問題，本書為讀者 提供了一份專業的完備指南。

第1章 投資組合管理與分析方法之基礎
1.1 資產類別和資產配置決策
1.2 投資組合管理過程
1.3 傳統資產管理與量化資產管理
1.4 投資組合分析方法綜述
1.5 本書的內容概要
總結
**部分 風險和不確定性的統計模型
第2章 隨機變量、概率分布和重要的統計學概念
2.1 什麼是概率分布？
2.2 伯努利概率分布和概率質量函數
2.3 二項概率分布和離散分布
2.4 正態分布和概率密度函數
2.5 累積概率的概念
2.6 分布的描述
2.7 兩個隨機變量的依賴：協方差和相關度
2.8 隨機變量之和
2.9 聯合概率分布和條件概率
2.1 0連接函數
2.1 1從概率論到統計測量：概率分布和抽樣
總結
第3章 重要的概率分布
3.1 概率分布案例
3.2 金融收益分布的建模
3.3 金融收益分布的尾部建模
第4章 統計估計模型
4.1 常用收益估計模型
4.2 回歸分析
4.3 因子分析
4.4 主成分分析
4.5 自回歸條件異方差模型
總結

第二部分 模擬和優化建模
第5章 模擬建模
5.1 蒙特卡洛模擬：一個簡單案例
5.2 為什麼使用模擬？
5.3 有多少種場景？
5.4 隨機數字的產生
總結
第6章 優化建模
6.1 優化規劃
6.2 優化問題中的重要類型
6.3 一個簡單的優化問題規劃案例：投資組合配置
6.4 優化算法
6.5 優化軟件
6.6 一個軟件實施的案例
第7章 不確定性下的優化
7.1 動態規劃
7.2 隨機規劃