郭建華著的《跳躍風險與未定權益的最優套期保
值策略研究》用跳擴散模型刻畫風險資產的價格變化
過程，以風險度量標準為主線，在注重理論探討的同
時更傾向於與實踐操作相結合，旨在通過對歐式期權
的動態套期保值問題研究，為不同投資主體根據市場
實際情況選擇符合自身需求的套期保值策略提供具體
的、有針對性的參考方案。

1 緒論
1.1 研究背景及研究意義
1.2 **外研究現狀
1.3 研究內容、研究方法及結構安排
2 套期保值的理論基礎
2.1 套期保值的基本概念
2.2 套期保值的經濟意義
2.3 預備知識
2.4 本章小結
3 資產價格的跳擴散過程
3.1 資產價格的跳躍行為研究
3.2 資產價格跳擴散模型的引入
3.3 跳擴散模型的參數估計
3.4 本章小結
4 Delta約束下歐式未定權益的套期保值問題研究
4.1 問題的引入
4.2 Delta約束下歐式未定權益的套期保值問題
4.3 Delta約束下平方套期保值策略的應用
4.4 本章小結
5 跳擴散結構下歐式未定權益的均方套期保值問題研究
5.1 均方套期保值
5.2 均方套期保值的基本問題與模型
5.3 均方套期保值*優策略的確定
5.4 均方套期保值策略的應用
5.5 本章小結
6 跳擴散結構下歐式未定權益的*小虧損套期保值問題研究
6.1 歐式未定權益的*小虧損套期保值問題
6.2 MCMC方法
6.3 基於MCMC方法的*小虧損套期保值策略
6.4 *小虧損套期保值策略的應用
6.5 本章小結
7 跳擴散結構下歐式未定權益的費用*小套期保值問題研究
7.1 費用*小套期保值問題的提出
7.2 費用*小套期保值的基本問題與模型
7.3 費用*小套期保值策略的確定
7.4 費用*小套期保值策略的應用
7.5 本章小結
8 不同風險準則下套期保值效果的對比分析，
8.1 期末虧損的對比分析
8.2 交易費用的對比分析
8.3 套期保值總成本的對比分析
9 基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題研究
9.1 基於內部信息的歐式未定權益套期保值問題的研究現狀
9.2 基於內部信息的均方套期保值問題
9.3 基於內部信息的*小虧損套期保值
9.4 基於內部信息的費用*小套期保值
9.5 本章小結
10 基於投資者風險偏好差異視角的*優套期保值策略研究
10.1 問題的提出
10.2 模型、研究方法
10.3 實證分析
10.4 本章小結
參考文獻
後記