由於期權購買的是指定日期內的權利而非產品本身，所以它可以用*少的資金實現理論上*大的收益。它的盈利杠杆較之於期貨和外彙*具有靈活性與實用性。
由區莉莉編寫的這本《從零開始學期權》以零基礎講解為宗旨，用實例引導投資者學習，深入淺出地介紹了期權實戰的相關知識和應用方法。同時給出了針對不同情況的風險收益比，讓投資者做到心中有數。

2015年2月，我國正式開始期權交易。短短的幾 個月時間，很多投資者體會到了期權的魅力，也有很 多人想加入期權投資的行列，可是國內關於期權的書 很少，尤其是詳細講解投資分析的書更少。筆者區莉 莉結合多年國外投資經驗，編寫了這本《從零開始學 期權》，以幫助新手快速入門，掌握投資技巧。本書 分兩部分共12章，第1部分為期權交易基礎知識入門 ，這部分內容由淺入深，逐步介紹了期權的基礎知識 和期權交易中用到的各種參數、圖表。第2部分為期 權交易的各種策略，包括有趨勢的單邊市和無趨勢的 震蕩市、傻瓜式策略、投資型策略等，並且指明了各 種策略之間的邏輯關繫。 本書內容豐富，深度和廣度兼顧，可以作為期權 初學者的入門指南，也可用作學習期權交易的參考書 。

第1章 了解盤面
1.1 標的——以何為基礎
1.1.1 標的的分類
1.1.2 我國期權市場中的標的
1.2 到期日——*後的期限
1.2.1 權利與義務的終止期限
1.2.2 不同形式的到期日
1.3 行權價——權利與義務的約定價格
1.4 類型 C與P——雙向之上又雙向
1.4.1 看漲期權
1.4.2 看跌期權
1.4.3 權利金
1.4.4 兩者之間的區別
1.5 期權的概念與標準示例
1.5.1 買進看漲期權
1.5.2 賣出看漲期權
1.5.3 買入看跌期權
1.5.4 賣出看跌期權
1.6 時間就是金錢
1.6.1 內在價值與時間價值
1.6.2 時間是朋友還是敵人
1.6.3 實值期權、平值期權、虛值期權
1.7 六個要素——誰在影響它
1.7.1 標的
1.7.2 行權價
1.7.3 距離到期所剩的時間
1.7.4 標的物的波動率
1.7.5 利率
1.7.6 股息
1.8 全章總結
第2章 解構合約
2.1 我國期權標準化合約
2.1.1 滬深300股指期權標準化合約
2.1.2 上證50ETF期權
2.1.3 大連豆粕期權標準化合約
2.2 交易期權前需要做的準備
2.2.1 期權的價格——別報錯了
2.2.2 履約的焦慮
2.3 技術分析
2.4 全章總結
第3章 計算參數
3.1 那些希臘字母
3.1.1 Delta——看誰變得快
3.1.2 Theta——歲月是把殺豬刀
3.1.3 Gamma——變了又變
3.1.4 Vega——給不確定性一個值
3.1.5 Rho——機會成本
3.1.6 期權計算器——別擔心，給你準備好了
3.2 定價模型
3.2.1 布萊克―斯科爾斯期權定價模型
3.2.2 二叉樹模型——簡單明了
3.3 盈利圖——一目了然
3.4 全章總結
第4章 基礎策略
4.1 空倉基礎策略
4.1.1 空倉買入看漲期權
4.1.2 空倉買入看跌期權
4.1.3 空倉賣出看漲期權
4.1.4 空倉賣出看跌期權
4.2 持有倉位基本策略
4.2.1 持有多頭倉位時買入看漲期權
4.2.2 持有多頭倉位時賣出看漲期權
4.2.3 持有多頭倉位時買入看跌期權
4.2.4 持有空頭倉位時買入看漲期權
4.3 全章總結
第5章 進階策略
5.1 看漲垂直價差期權
5.1.1 牛市看漲價差期權
5.1.2 熊市看漲價差期權
5.2 看跌垂直價差期權
5.2.1 牛市看跌價差期權
5.2.2 熊市看跌價差期權
5.3 垂直價差期權的優化策略
5.3.1 看漲期權的反向價差期權組合
5.3.2 看跌期權的反向價差期權組合
5.4 全章總結
第6章 震蕩策略
6.1 水平價差正向差期組合
6.1.1 看漲期權的正向差期組合
6.1.2 看跌期權的正向差期組合
6.2 水平價差反向差期組合
6.2.1 看漲期權的反向差期組合
6.2.2 看跌期權的反向差期組合
6.3 全章總結
第7章 **震蕩策略
7.1 利用隱含波動率構建水平價差期權組合
7.1.1 隱含波動率
7.1.2 利用隱含波動率構建看漲期權的正向差期組合
7.1.3 利用隱含波動率構建看跌期權的正向差期組合
7.2 *具有進攻性的比例水平價差期權
7.2.1 看漲比例水平價差期權
7.2.2 看跌比例水平價差期權
7.3 全章總結
第8章 彌補優劣
8.1 貸方對角價差期權
8.1.1 看漲期權的貸方對角水平價差期權組合
8.1.2 看跌期權的貸方對角水平價差期權組合
8.2 借方對角價差期權
8.2.1 看漲期權的借方對角水平價差期權組合
8.2.2 看跌期權的借方對角水平價差期權組合
8.3 全章總結
第9章 傻瓜策略
9.1 跨式期權套利
9.1.1 跨式期權套利交易模式
9.1.2 跨式套利的優劣
9.1.3 跨式期權套利交易的關鍵
9.2 寬跨式期權套利交易
9.3 空頭跨式期權套利交易
9.3.1 普通空頭跨式期權套利交易
9.3.2 寬跨式空頭期權套利交易
9.4 全章總結
**0章 投資策略
10.1 持保看漲期權與?空頭看跌期權比較
10.1.1 持保看漲期權組合
10.1.2 建立?空頭看跌期權
10.2 修復策略和加強策略
10.2.1 修復策略
10.2.2 加強策略
10.3 雙限期權交易
10.3.1 普通雙限期權交易
10.3.2 替代品的雙限期權交易
10.4 低成本的替代策略
10.4.1 利用Delta值合成多頭
10.4.2 深度實值看跌期權
10.4.3 深度實值看漲期權
10.5 全章總結
**1章 套利策略
11.1 蝶式價差期權
11.1.1 標準化的蝶式價差期權
11.1.2 進化的蝶式價差期權
11.1.3 不對稱的蝶式價差期權
11.1.4 不對稱合約的蝶式價差期權
11.2 鐵鷹式期權
11.3 雙對角期權
11.4 全章總結
**2章 其他
12.1 做市商
12.2 期權的成交量
12.3 看漲期權和看跌期權的價格關繫
12.4 Delta值的中性策略
12.5 如何下注
12.6 期權交易理念