羅伯特·克裡切夫著的這本《企業債投資市場數據分析（從入門到精通）》一本投資界從業人員決勝企業債投資市場**的數據分析書。它深入分析了企業債市場格局，全面、準確地把握了整個企業債行業市場的走向和發展趨勢，以應對債券投資市場的風雲變幻。全書分十部分，其中包括企業債投資市場和參與者、指數數據分析、宏觀市場數據分析、市場技術分析、特殊工具等內容。

羅伯特·克裡切夫著的這本《企業債投資市場數 據分析（從入門到精通）》介紹了目前在企業債市場 數據分析工作中經常運用到的主要工具和分析方法， 並討論了當今不同終端用戶在企業債市場中運用這些 分析工具時所使用的典型方法。 本書還介紹了一些常用術語和工具，如指數和數 據庫，描述了這些工具是如何分析比較市場間、板塊 間走勢強弱的，並以此制定相應的投資方向，隨後我 們就可以根據投資方向挑選出那些符合投資的債券。 此外，本書還講解了投資者們應該如何分析短期內市 場中的供求狀態，以及一些其他會用到數據分析的領 域。

**部分 引言
01 數據分析概述
企業債市場為什麼要運用數據分析
什麼是數據分析
數據分析的使用方法及與信用分析之間的區別
案例
本書的結構
02 企業債有何不同
企業債的特性
數據的來源
定價數據
案例
03 項目管理和人員管理
溝通在數據分析中的重要性
數據記錄
結語
第二部分 你必知的企業債相關常識和基本工具
04 企業債相關術語
估值相關術語
使用收益率和息差的時間與方法
波動率相關術語
關於久期的進一步討論
債務編列術語
信用評級術語及使用
行業分類術語和定義
05 企業債數據分析基本工具
圖表數據
趨勢分析
回歸分析
相關性
用表格數據支持圖表
查詢和排序
06 數據挖掘
什麼是數據挖掘
鄰域運算
聚類分析
決策樹和神經網絡
數據挖掘技術在企業債分析中的應用
結語
第三部分 企業債投資市場和參與者
07 企業債投資市場
投資級企業債
高收益企業債券
杠杆借貸
新興市場及**債券和借貸
信用違約掉期
08 市場參與者
發行人
投資銀行與經紀公司
基金經理與機構投資者
資產分配師和顧問
繫統經理和程序員
結語
第四部分 指數數據分析
09 關於指數的基本知識
為什麼指數如此重要
計算方法
10 建立指數
指數建立：選擇標準
指數建立：要求
11 企業債券指數的其他問題
新發行債券的影響
違約
發行規模
高流動性指數
可投資的指數
指數與投資組合
結語
第五部分 宏觀市場數據分析
12 自上而下分析
市場比較——回報
波動率
相關性
市場間比較——相對價值
離差
久期
關於使用歷史數據的其他建議
關於權重的其他建議
13 市場分析
按照風險劃分
自定義板塊
行業分析
構建行業股票監控器
我們能從市場衝擊中學到什麼
交易擁擠
14 信用選擇數據分析
信用篩選數據
關於查詢和排序的幾點建議
案例
金融指標
運營數據
公司財務流動性以及信用分析與數據分析之間的區別
信用評分
相對價值的分析方法
價格變化
股票市場數據的應用
維護契約
非財務信息及相關分析方法
結語
第六部分 市場技術分析
15 市場需求指標
需求數據
影響市場需求的其他因素
16 市場供給指標
分析信貸供給的其他方法
定價過程分析
發行後交易
供求關繫對市場的影響
結語
第七部分 特殊工具
17 流動性債券指數
什麼是流動性債券指數？為什麼要投資它
流動性債券指數相對於常規指數的優點與缺點
18 信用違約掉期與指數
投資者用於衡量企業債市場的其他工具
什麼是CDS？什麼是CDS指數
理解CDS定價——息差和價格
CDS指數是如何構建的
從CDS價格定價和偏離中我們能檢測到什麼
市場中有哪些參與者
CDX 概要及其局限性
19 企業債ETF
什麼是ETF
ETF的構建機制
資產分配中ETF的作用
ETF作為市場中的技術衡量指標
結語
第八部分 貸款抵押債券
20 貸款抵押債券簡介
什麼是貸款抵押債券
為什麼貸款抵押債券對於你很重要
影響貸款抵押債券發行的基本因素
貸款抵押債券的類別
21 典型貸款抵押債券的結構
*多分析方法：測試和指標
通過分析CLO，我們能得到什麼
結語
第九部分 投資組合分析工具
22 投資組合分析
投資組合分析的目的
你的投資目標和投資目的分別是什麼
投資組合分析/績效評估的組成內容
23 績效歸因
資產配置效應
選擇效應
交互效應
總效應
績效歸因分析中的雙因子方法
基於板塊做績效歸因分析的挑戰
結語
第十部分 數據分析前景
24 未來企業債市場數據分析展望
債券數據和基本面數據
金融數據第三方供應商
文字識別使用的需求增加
協議分析
多場景分析
數據挖掘
指數
定價和流動性
對數據分析的擔憂
結語