《中國外彙期權及其結構性產品定價與應用研究》(作者王平)以外彙期權為研究對像。期權定價的參數法和非參數法各有其優缺點，本研究將參數方法與非參數方法相結合，基於支持向量回歸和跳躍擴散模型構建新的外彙期權定價模型。與其他幾個代表性外彙期權定價模型比較，新模型表現良好的估價效果，並且在我國市場上具有較強的適用性。

第1章 緒論
1．1 研究背景
1．2 研究問題及意義
1．3 研究基本思路與內容
1．4 創新點
第2章 外彙期權及其結構性產品定價的文獻綜述
2．1 定價原理
2．2 基於偏微分方程定價方法
2．3 基於數值法和非參數定價方法
2．4 **研究現狀
2．5 現有研究評述與啟示
第3章 我國外彙期權及其結構性產品的特性與功能分析
3．1 我國外彙期權及其結構性產品的特性分析
3．2 我國外彙期權及其結構性產品功能分析
第4章 外彙期權基礎產品定價研究
4．1 建模理論
4．2 基於支持向量回歸的跳躍擴散外彙期權定價模型設計
4．3 JDSVR模型的實證分析
4．4 實證結果分析
4．5 模型實證二
第5章 彙率掛鉤結構性產品定價研究
5．1 彙率掛鉤結構性產品收益分析
5．2 其他衍生品定價方法
5．3 基於跳躍擴散彙率掛鉤結構性產品定價模型設計
5．4 實例分析
5．5 商業銀行彙率掛鉤結構性產品的定價應用
第6章 人民幣外彙期權產品定價研究
6．1 彙率和彙率衍生品理論
6．2 人民幣彙率波動行為分析
6．3 人民幣外彙期權定價方法研究
6．4 人民幣外彙期權定價的現實影響因素分析
6．5 我國推出人民幣外彙期權的基本條件與風險管理
第7章 外彙衍生品在投資組合中應用策略
7．1 投資組合應用理論基礎
7．2 策略優化
7．3 外彙衍生品在組合投資管理中的應用
7．4 外彙衍生品在組合投資管理中的風險控制
第8章 結論與展望
8．1 結論
8．2 研究不足與未來展望
參考文獻
後記