約翰·赫爾著的《期權期貨及其他衍生產品(原
書第10版)》建立了實務和理論的橋梁，並且盡量少
采用數學知識，提供了大量業界事例，主要講述了期
貨市場的運作機制、采用期貨的對衝策略、遠期及期
貨價格的確定、期權市場的運作過程、雇員股票期權
的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-
斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。
本書可作為商學、經濟學、金融數學和金融工程
等相關專業學生的教學用書，也可作為相關研究生提
高其數量技能的參考書，同時還適合作為衍生產品市
場的從業人員的參考書。

譯者序
技術報告
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章 導論
1.1 交易所市場
1.2 場外交易市場
1.3 遠期合約
1.4 期貨合約
1.5 期權
1.6 交易員的類型
1.7 對衝者
1.8 投機者
1.9 套利者
1.10 危險
小結
**閱讀
練習題
作業題
第2章 期貨市場與中央交易對手
2.1 背景知識
2.2 期貨合約的規格
2.3 期貨價格收斂到即期價格
2.4 保證金賬戶的運作
2.5 場外市場
2.6 市場報價
2.7 交割
2.8 交易員類型和交易指令類型
2.9 制度
2.10 會計和稅收
2.11 遠期與期貨合約的比較
小結
**閱讀
練習題
作業題
第3章 利用期貨的對衝策略
3.1 基本原理
3.2 擁護與反對對衝的觀點
3.3 基差風險
3.4 交叉對衝
3.5 股指期貨
3.6 向前滾動對衝
小結
**閱讀
練習題
作業題
附錄3A 資本資產定價模型
第4章 利率
第5章 確定遠期和期貨價格