本書是中國本土**部關於期貨CTA創新業務的專題著作。全書力求對期貨CTA業務進行全面的剖析。從其發展歷史、產品如何設計發行、風險怎樣監控、如何評價業績好壞，到政策上如何支持以及未來發展方向等都有所涉及。另外，在寫作過程中編者們也注意理論聯繫實際，加入一些中期公司實際運營工作中的案例，令內容說明*加完善和生動。

第一章 期貨CTA發展史
　第一節 **期貨CTA發展史及現狀概述
　　一、期貨CTA的具體內涵及其發展史
　　二、**期貨CTA現狀及分類
　第二節 歐美期貨CTA基金現狀及研究
　　一、歐美期貨CTA基金現狀
　　二、期貨CTA基金的發起和設立
　　三、期貨CTA基金的運作
　　四、期貨CTA基金的收入來源
　　五、期貨CTA基金的申購、贖回、轉換、終止和清算
　　六、監管模式
　第三節 亞洲期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程
　　一、日本期貨CTA基金發展、法律法規及其架構
　　二、新加坡期貨CTA基金法律法規及其架構概況
　　三、我國臺灣期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程
第二章 期貨CTA相關的指數研究和探討
　第一節 期貨CTA指數的意義
　第二節 **重要期貨CTA基金指數
　　一、期貨CTA基金指數的分類
　　二、重要期貨CTA基金指數介紹及研究
　第三節 **期貨市場的期貨CTA基金指數
　　一、期貨CTA業務在我國的發展展望
　　二、打造中國的期貨CTA基金指數
　第四節 中國商品指數建設研究
　　一、商品指數意義及發展概述
　　二、**主要商品指數研究
　　三、我國商品期貨指數發展概況
　　四、中期商品指數的設計及其應用
第三章 期貨CTA產品設計
　第一節 我國期貨CTA產品設計與發行綜述
　　一、監管政策的逐步放開將加快我國期貨CTA業務的發展進程
　　二、期貨CTA產品的設計與發行
　　三、期貨CTA產品發行方式
　　四、期貨CTA產品費用報酬
　第二節 期貨固定收益型產品設計
　　一、固定收益型產品的現狀
　　二、固定收益型產品的設計原理及方法
　　三、固定收益型產品風險控制
　　四、固定收益型產品模型檢驗
　第三節 期貨CTA產品設計之多商品組合類產品
　　一、投資組合理論的發展與應用
　　二、多品種組合交易產品的設計原理
　　三、操作案例
　　四、收益分析
　　五、注意事項
　第四節 期貨CTA產品設計之**穩定增長跨市套利類產品
　　一、跨市套利原理
　　二、跨市套利的步驟
　　三、注意事項
　第五節 期貨增長收益型產品之單品種組合交易產品
　　一、單品種組合交易產品的設計原理
　　二、品種選擇——天然橡膠與白糖
　　三、案例分析——白糖單品種交易模型
　　四、單品種組合模型收益分析
　　五、單品種組合交易產品操作的注意事項
第四章 期貨CTA產品發行模式
　第一節 期貨CTA的發行模式之信托產品發行
　　一、信托產品溯源
　　二、信托業務綜述及信托現狀
　　三、信托公司及信托產品發行
　第二節 期貨CTA的發行模式之專戶理財
　　一、專戶理財的實踐
　　二、專戶理財業務特點
　　三、期貨CTA專戶理財發行流程
　　四、專戶理財計劃的風險承擔及收益分配形式
　　五、專戶理財所應注意的若干事項
　第三節 期貨CTA產品的銷售流程
　　一、專戶理財銷售流程
　　二、信托產品銷售流程
　　三、銷售過程中需向資產委托人出具的相關資料
　　四、信息披露
第五章 期貨CTA的風險控制
　第一節 期貨CTA的管理組織架構設計
　　一、建立健全的管理組織架構
　　二、建立嚴密的風險控制體繫
　　三、期貨CTA交易架構及其流程
　第二節 期貨CTA的風險管理——整體風險管理模式的構建
　　一、期貨CTA風險管理的基本原則
　　二、主要風險因素
　　三、整體風險管理架構描述組織圖
　　四、交易風險控制架構、職責與權限
　　五、風險處理控制流程、流程描述及操作規範
　第三節 期貨CTA風險管理——期貨市場風險控制模式介紹與分析
　　一、期貨風險管理的基石——保證金模式的簡單介紹
　　二、我國現有保證金模式的研究
　　三、風險價值(VaR)模式的應用
　第四節 如何對期貨CTA進行風險計量
　　一、衡量賬戶收益與風險指標
　　二、指標用於期貨CTA賬戶的案例
　第五節 期貨CTA產品設計、上市及銷售全過程的風險管理
　　一、期貨CTA產品設計過程
　　二、期貨CTA產品的上市
　　三、期貨CTA產品的風險控制制度
　　四、產品銷售的管理運營模式及其風險控制
第六章 期貨CTA實際運營方案標準設計
　第一節 如何設計商品交易計劃
　　一、引言
　　二、交易策略
　　三、風險控制和資金管理
　　四、執行計劃
　第二節 期貨CTA交易平臺設計
　　一、期貨CTA交易平臺概述
　　二、期貨CTA交易平臺的核心業務模塊
　　三、期貨CTA交易平臺的公平性
　　四、期貨CTA交易平臺的風險衡量及控制體繫
第七章 期貨CTA業績評價及交易賬戶診斷
　第一節 期貨CTA收益分配模式淺析
　　一、國外期貨CTA基本運作模式
　　二、我國期貨行業定向客戶資產管理業務
　　三、我國期貨基金收益分配模式展望
　第二節 期貨CTA交易結果診斷與評估
　　一、構建基本交易反饋繫統
　　二、常規評定指標
　　三、收益穩定性分析及風險度測量
第八章 應用案例分析——期貨CTA公司的運營情況
　第一節 期貨CTA公司商業運營架構建設
　　一、期貨CTA公司商業運營背景
　　二、期貨CTA公司的組織架構
　　三、期貨CTA公司的風險控制體繫
四、期貨CTA公司的客戶資金安全保障
第二節 期貨CTA業務體繫建設
一、國外期貨CTA業務分類
二、我國期貨CTA業務分類
三、期貨公司客戶資產管理業務模式探討
四、期貨CTA公司交易產品體繫建設
第九章 政策建議類
第一節 關於我國期貨公司期貨CTA業務籌備的思考
一、我國培育期貨CTA隊伍的必要性
二、我國開展期貨CTA業務的可行性分析
三、我國期貨公司籌備期貨CTA業務的準備工作
第二節 國外期貨CTA商業模式及對**的借鋻意義
一、國外期貨CTA商業模式闡述
二、我國開展期貨CTA業務的商業模式探討
三、啟發和借鋻意義
第三節 利用發展期貨CTA契機，促進我國期貨行業質與量的提升
一、通過發展期貨CTA業務提高行業風險防御能力
二、通過發展期貨CTA業務改善投資者結構和投資效率
三、通過發展期貨CTA業務加強期貨產業鏈的建設
四、通過發展期貨CTA業務打造中國期貨產業集群
第四節 加強風險監管，促進我國期貨市場規範健康發展
一、期貨CTA業務的風險性
二、**外期貨CTA業務的監管情況對比
三、完善監管制度促進期貨CTA業務順利平穩發展
第五節 強化人纔機制建設，促進期貨CTA業務發展
一、期貨CTA業務中人纔建設的必要性
二、國外期貨CTA業務發展中的人纔建設
三、我國期貨CTA專業人纔的培育
第六節 我國期貨CTA執業有效監管的思考與展望
一、我國期貨CTA執業現狀
二、國外期貨CTA執業監管情況
三、對我國進行期貨CTA執業監管的思考和展望
第十章 期貨CTA業務的延伸再思考
第一節 期貨行業的投資銀行模式的建立及思考
一、傳統模式及其弊端
二、借鋻證券投資銀行模式建立期貨行業的投資銀行模式
第二節 橡膠產業的服務模式
一、風險管理與控制
二、天然橡膠下遊輪胎制造行業動態套期保值體繫設計
三、保值效益分析
第三節 金屬行業投標方案設計及保值策略建議
一、期貨CTA業務對產業鏈發展的促進作用
二、金屬行業企業業務需求分析
三、企業保值主要思路
四、企業投標及保值策略設計
第四節 期貨CTA業務與期貨咨詢業務的關繫思考
一、期貨CTA業務與期貨投資咨詢業務推出背景
二、期貨CTA業務與期貨投資咨詢業務的比較分析
三、期貨CTA業務與期貨投資咨詢的關繫
四、充分利用期貨CTA業務和期貨投資咨詢業務的關繫，推出創新發展模式
第五節 我國期貨CTA業務發展的再思考
一、發展期貨CTA業務，完善市場和產業體繫
二、加強期貨業態鏈的建設
三、逐步建立和完善期貨CTA的培養與選撥機制
四、規範期貨CTA業務的風險監管
五、加快建立健全相關法律、法規