| | | 期權期貨及其他衍生產品(第6版專業版)(精) | 該商品所屬分類:投資理財 -> 期貨 | 【市場價】 | 787-1140元 | 【優惠價】 | 492-713元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787115244710 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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版本 | 正版全新電子版PDF檔 | 您已选择: | 正版全新 | 溫馨提示:如果有多種選項,請先選擇再點擊加入購物車。*. 電子圖書價格是0.69折,例如了得網價格是100元,電子書pdf的價格則是69元。 *. 購買電子書不支持貨到付款,購買時選擇atm或者超商、PayPal付款。付款後1-24小時內通過郵件傳輸給您。 *. 如果收到的電子書不滿意,可以聯絡我們退款。謝謝。 | | | | 內容介紹 | |
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出版社:人民郵電
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ISBN:9787115244710
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作者:(加)約翰·赫爾|譯者:張陶偉
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頁數:641
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出版日期:2011-01-01
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印刷日期:2011-01-01
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包裝:精裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:628千字
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《期權、期貨及其他衍生產品(第6版)》是現代金融投資領域的暢銷書,被譽為全世界交易市場的“聖經”。本版新加入了信用風險、信用衍生產品、巴塞爾新資本協議、variance-gamma模型、經理人股票期權、凸性調整等內容。 作者開篇即申明:“《期權、期貨及其他衍生產品(第6版)》對衍生產品和風險管理作了全面的論述。”一方面,約翰·赫爾清晰地介紹了什麼是金融衍生產品、它有那些種類、有何積極作用,以及如何使用這些金融衍生產品;另一方面,作者也一直在強調對金融衍生產品不恰當的使用可能產生的巨大風險,警告要加強企業內部控制和行業市場監管。
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《期權期貨及其他衍生產品》曾被譽為人手一冊的華爾街“聖經”,
是全球高校衍生產品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options, Futures,
And Other Derivatives第六版的中譯本。
《期權期貨及其他衍生產品(第6版專業版)》本書內容全面,它幾乎囊
括了金融衍生產品的所有理論知識;由簡入深,作者充分考慮了讀者的數
學背景,方便在校學生在課堂上使用;各章自成體繫,使具有不同需求的
讀者有選擇的閱讀本書。
全書共32章。內容包括:期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率
、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機制、期權的交
易策略、Black-Schole-Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、信
用風險、信用衍生產品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。
本書同先前的版本一樣適於不同的用途。既適用於商學、經濟學、投
資學、金融工程專業的研究生;也適用於數學功底較好的本科生;對衍生
品市場的金融從業人員,分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說本
書也適用。
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技術說明 前言 第1章 緒論 第2章 期貨市場的機制 第3章 利用期貨套期保值策略 第4章 各種利率 第5章 遠期和期貨價格的決定 第6章 利率期貨 第7章 互換 第8章 期權市場的機制 第9章 股票期權價格的性質 **0章 期權的交易策略 **1章 二叉樹模型介紹 **2章 維納過程和伊籐定理 **3章 Black-Scholes-Merton模型 **4章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權 **5章 套期保值參數 **6章 波動率微笑 **7章 數值方法 **8章 在險值 **9章 估計波動率和相關繫數 第20章 信用風險 第21章 信用衍生品 第22章 奇異期權 第23章 氣像、能源和保險衍生品 第24章 關於模型和數值過程的進一步討論 第25章 鞅和測度 第26章 利率衍生證券:標準市場模型 第27章 凸性調整、時刻調整及跨幣衍生證券調整 第28章 利率衍生證券:短期利率模型 第29章 利率衍生品:HJM和LMM 第30章 互換的再次探討 第31章 實物期權 第32章 衍生品災難及教訓 參考讀物 詞彙表 DerivaGem軟件 主要期權、期貨交易所 當x≤0時,N(x)表 當x≥0時,N(x)表 作者索引 主題索引
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