《期貨交易進階》由陳金生編著，鋻於期貨交易的高風險與高報酬並存的狀況，而實戰當中期貨交易者獲得穩定收益的難度又比較高，本書從初級課程的期貨交易內容、中級課程的期貨交易技術和基本面分析方法以及**課程的貼近實戰的資金管理方法三個不同的層面，幫助不同層次的期貨交易者找到實戰獲利的根本途徑。
本書格式錯落有致，要點突出並且配圖說明交易技巧，向讀者展示了實戰期貨交易的訣竅和常用方法。

《期貨交易進階》由陳金生編著，首先，投資者 將會了解到關於期貨交易的常識、期貨價格的預測方 法以及資金管理和交易策略方面的重要內容。初級課 程方面涉及到期貨合約、期貨交易市場以及期貨交易 的方法、規則、流程和風險方面的內容。其次，介紹 期貨價格預測的基本面分析、技術面分析以及重要的 美元指數分析方面的內容。最後，投資者將會從實戰 的角度學習到資金管理和交易策略的知識，為期貨市 場中獲利做好充分準備。《期貨交易進階》適合期貨 交易投資者閱讀。

第一章 期貨合約與期貨品種
第一節 標準化期貨合約
第二節 期貨交易、現貨交易與股票交易的區別
第三節 期貨商品的特點
第四節 **重要商品期貨品種
第五節 股指期貨簡介
本章小結
第二章 期貨交易市場
第一節 **期貨交易市場的發展
第二節 期貨市場的功能
第三節 期貨市場的組成
第四節 **主要期貨交易所簡介
本章小結
第三章 期貨交易基本規則
第一節 保證金制度
第二節 “逐日盯市”制度
第三節 漲跌停板制度
第四節 持倉限額與大戶報告制度
第五節 強行平倉制度
本章小結
第四章 期貨交易方法
第一節 套期保值的原始方法
第二節 套利交易
第三節 日內投機交易
本章小結
第五章 期貨交易基本流程
第一節 開戶：選擇合適的期貨公司
第二節 下單：品種、價格、數量、方向是關鍵
第三節 結算：可以查看保證金賬戶
第四節 平倉：數量相反的買賣行為
第五節 交割：把握好交割日
本章小結
第六章 期貨交易風險
第一節 流動性風險
第二節 杠杆風險
第三節 跳空波動風險
本章小結
第七章 供求關繫影響分析
第一節 商品的供給對價格影響的分析
第二節 商品的需求對價格影響的分析
本章小結
第八章 供求以外的影響因素分析
第一節 經濟周期轉換的影響分析
第二節 金融政策的影響分析
第三節 政治因素的影響分析
第四節 自然因素的影響分析
本章小結
第九章 美元指數影響分析
第一節 美元指數簡介
第二節 美元指數與黃金價格的關繫
第三節 美元指數與期貨價格的關繫
本章小結
第十章 經典技術理論分析
第一節 道氏理論——技術分析的鼻祖
第二節 波浪理論——道氏理論的發展
第三節 江恩理論——獨樹一幟的分析方法
第四節 黃金分割理論——價格變化的無形推手
本章小結
第十一章 盤面分析
第一節 開盤漲跌對分時走勢的影響
第二節 價格形態對分時圖的影響
第三節 多空強弱對分時圖的影響
第四節 整體走勢對分時圖的影響
本章小結
第十二章 K線形態分析
第一節 單根K線的反轉形態
第二節 復雜K線的調整形態
第三節 復雜K線的見底形態
第四節 復雜K線的見頂形態
本章小結
第十三章 持倉量分析
第一節 持倉量與價格同步變化分析
第二節 持倉量與價格背離走勢分析
本章小結
第十四章 技術指標分析
第一節 趨勢型指標MACD
第二節 超買超賣指標KDJ
第三節 真實波動幅度型指標ATR
第四節 路徑型指標BOLL
本章小結
第十五章 資金管理方法
第一節 30％的資金投入
第二節 分散投資操作期貨
第三節 遵守保護性止損指令
第四節 3倍以上的報酬風險比
本章小結
第十六章 現實的交易策略
第一節 短線操作交易法
第二節 順勢增倉交易法
第三節 倒退增倉交易法
第四節 雙向開倉交易法
第五節 套利交易法
本章小結
第十七章 期貨實戰要點分析
第一節 入場點的選擇——持倉量決定入場時機
第二節 交易量高，風險纔小
第三節 信號總能夠出現在K線圖中
第四節 長線、短線都可獲利，關鍵是明確做單方式
第五節 期貨合約波動特征應該牢記
第六節 杠杆是可以調整的
本章小結
參考文獻

第一章 期貨合約與期貨品種 進行期貨交易之前，投資者必須清楚期貨合約究 竟是什麼樣的，對應的 交易品種如何，期貨交易與現貨交易和股票交易的區 別。這些是股票投資的 大前提。本章從標準化的期貨合約說起，幫助投資者 認識期貨合約標準條 款、期貨交易的實質、期貨商品的重要特征。*後， 向投資者介紹**四大 交易所的主要期貨品種，以及滬深300股指期貨的基 本特征情況。期貨交易 對普通股票投資者和未進行過證券交易的人來講，會 有很大的認識上的困 難，學好本章顯然是進行期貨交易的基本前提。
第一節 標準化期貨合約 一、期貨合約的標準條款 期貨合約是交易所指定的，規定在將來某一特定 時間和地點交割一定數量和 質量的實物或者金融商品的標準化合約。期貨市場中 交易的都是標準化的期貨合 約。標準化的期貨合約，對於交易品種、交易單位、 報價時間以及交易日和交割 地點等，都有明確的規定。參與期貨交易的投資者， 必須在期貨經紀商那裡開 戶，並且提前向資金賬戶中彙入足夠數量的現金，纔 能夠在特定的交易時段來參 與標準化期貨合約的買賣。
具體來講，標準化的期貨合約包括以下基本內容 ： (1)交易品種：交易品種是指投資者買賣期貨合 約的目標商品名稱。例如， 投資者可以在期貨交易時段買賣大連商品交易所的“ 豆一”期貨合約。標準合約 交易品種就是黃大豆一號。
(2)交易單位：期貨交易單位，是指投資者一次 能夠買賣的*低期貨合約對 應的商品數量。通常來看，交易一手(一次買賣期貨 合約的*小單位)對應的商 品可以是10噸、5噸，也可以是1000克、15千克等。
不同的交易單位當然可以 是10噸/手、5噸/手、1000克/手或15千克/手。交易 單位之所以有很大差別，與 期貨合約對應的商品的價值分不開。如單位重量的“ 豆一”的價值比較低，應用 的交易單位就是10噸/手，而對應的同等重量的黃金 的價值比較高，使用的交易 單位就是1000克/手了。
(3)報價單位：報價單位，因為商品的價值不同 ，**商品期貨使用的是 元/噸、元/克等。
(4)*小變動價位：*小變動價位限定了投資者 開倉或者平倉買賣期貨時報 價的價格。並不是每一種商品期貨合約變動的*小價 格都是1個報價單位。*小 變動價位可以是1、元/噸、5元/噸、10元/噸、0.01 元/克。因此，期貨價格波動的 過程中，很多價位很可能根本不會出現。例如，聚氯 乙烯期貨的*小變動價位是 5元/噸。實戰當中，投資者不可能報出7001元/噸、 7002元，噸、7003元/噸等不 是5的整數倍的價格。
(5)漲跌停板幅度：漲跌停板對期貨價格有限制 作用。通常，標準期貨合約 的漲跌停板在±3％、±4％或者±5％。如果保證金 是10％1~情況，通過杠杆作用可 以放大至±30％、±40％或者±50％的水平。很明顯 ，期貨交易的短期波動風險是非 常高的。一不小心，投資者的資金波動在**內就可 以高達±50％。特別的情況 是，投資者在高位做空或者是低位做多開倉的時候， 如果期貨價格波動恰好相 反，投資者可能會損失超過50％的資金，這樣風險就 會**高。
(6)合約交割月份：交割月份也叫做合約月份， 是商品交易所對期貨規定的 實物交割的月份。買方應該在期貨合約到期時，按照 合約規定的數量和質量交付 貨款接收貨物；賣方則應該在相同的日期按照合約的 規定交付貨物接收貨款。
(7)交易時間：每周一至周五上午9：00-11：30 ，下午13：30～15：00。
(8)*後交易日：合約到期前，*後交易日的確 定通常與*後交割月份相 關。例如，鄭州商品交易所的白糖期貨合約，*後交 易日在交割月份的**0個 交易日。
(9)*後交割日：買賣雙方進行實物交割的日期 ，與交割月份有關。通常是 在*後交易日順延幾天。例如，鄭州商品交易所的白 糖期貨合約，*後交割日就 定在合約交割月份的**2個交易日。
(10)交割等級：期貨合約對應的目標商品，交割 的質量等級是有一定的限 制的。隻有符合一定標準的商品，纔能夠成為真正的 交割商品。
(11)交割地點：交割地點通常是在交易所指定的 交割倉庫進行的。
(12)*低交易保證金：交易保證金通常為合約價 值的5％左右，而期貨經紀 商會在這個基礎上上浮幾個點位。例如，白糖期貨合 約的交易保證金為合約價值 的6％，通常期貨經紀商會在這個基礎上增加幾個點 位，到10％的水平。
(13)交易手續費：交易手續費通常會在每手幾元 錢，不同的交易品種有一 些區別。例如，白糖期貨合約的交易手續費為4元/手 。
(14)交割方式：實物交割。
(15)交易代碼：在期貨交易過程中，不同的代碼 表示不同的品種。例如， 白糖期貨合約的交易代碼為SR。
(16)上市交易所：**期貨交易所有大連商品交 易所、鄭州商品交易所、 上海期貨交易所和中國金融期貨交易所。
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