本書就中國證券投資基金公司的管理和基金的投資行為從理論與實踐兩個方面展開討論和分析。通過對**外證券投資基金發展的歷史經驗進行總結、歸納，以及對我國證券投資基金發展的啟示，探討符合我國證券投資基金發展和運行的基本規律；通過對比、分析我國證券投資基金的現狀，並借鋻**外的經驗和理論研究成果，指出我國證券投資基金管理中存在的問題與風險，並提出了意見和建議。

隨著我國市場經濟的發展和對外開放的擴大，證券市場有了長足進步 ，證券投資基金產業有了廣闊的發展前景。2004年《證券投資基金法》及 其六個配套法規正式實施，2005年“股改”以來證券市場進入“全流通” 時代，2009年10月創業板市場啟動，證券市場蓬勃發展使得基金業進入良 好的、快速的發展時期。 本書就中國證券投資基金公司的管理和基金的投資行為從理論與實踐 兩個方面展開討論和分析。通過對國內外證券投資基金發展的歷史經驗進 行總結、歸納，以及對我國證券投資基金發展的啟示，探討符合我國證券 投資基金發展和運行的基本規律；通過對比、分析我國證券投資基金的現 狀，並借鋻國內外的經驗和理論研究成果，指出我國證券投資基金管理中 存在的問題與風險，並提出了意見和建議。 本書對我國證券投資基金的內部治理結構、運作機制問題進行了研究 ；並運用行為金融學的理論和方法來研究基金的投資行為及投資策略；同 時針對我國證券投資基金運行中的流動性風險進行深入研究，並提出流動 性風險如何防範的建設性意見。希望研究成果能更好的規範我國證券投資 基金的管理與運作，能被證券投資基金的監管部門，證券投資基金公司， 基金行業協會及基金的投資者所采用，從而促進我國基金業的健康發展。

第一章 引言
第二章 **外證券投資基金業的發展
2.1 國外證券投資基金業的發展
2.2 美國證券投資基金的發展
2.2.1 美國證券投資基金的發展歷程
2.2.2 美國證券投資基金業的競爭
2.2.3 美國證券投資基金業的問題
2.3 **證券投資基金的發展歷程
2.3.1 探索階段（1991-1993年）
2.3.2 調整階段（1993-1997年）
2.3.3 發展階段（1998-2002年）
2.3.4 騰飛階段（2006年7月至今）
2.4 **證券投資基金分析
2.4.1 **證券投資基金現狀分析
2.4.2 **證券投資基金快速發展的原因
2.4.3 中國證券投資基金建設的策略
第三章 我國證券投資基金內部治理結構及其優化
3.1 基金結構治理綜述
3.2 國外基金治理結構
3.3 我國證券投資基金內部治理結構的現狀分析
3.4 我國基金的內部結構的問題
3.5 我國基金的內部結構的優化
第四章 基金投資行為研究
4.1 傳統金融理論與行為金融學理論的研究
4.1.1 傳統金融理論
4.1.2 行為金融學理論
4.1.3 “羊群行為”的研究
4.2 我國證券投資基金的“羊群行為”研究
4.2.1 **外的研究綜述
4.2.2 “羊群行為”的成因
4.2.3 建議
4.3 基金投資行為的市場影響
4.3.1 對個人投資者的影響
4.3.2 對股價的影響
4.3.3 基金倉位變動影響市場波動
4.3.4 基金行為的市場功能
4.4 基金的投資策略與投資理念
4.4.1 基金的投資策略
4.4.2 我國基金的投資理念研究
4.4.3 後股改時代的投資理念
4.4.4 開放式基金的贖回行為研究
第五章 證券投資基金的投資行為博弈分析
5.1 背景分析
5.1.1 基金之間的博弈
5.1.2 基民與基金之間的博弈
5.1.3 散戶與基金的博弈
5.2 文獻綜述
5.2.1 國外研究現狀
5.2.2 **研究現狀
5.3 一般博弈模型與納什均衡多重性
5.4 基於信息的機構博弈模型
5.4.1 在模型中引入信息x
5.4.2 建立模型
5.4.3 對模型進行一般性分析
5.5 進化博弈論的基本內容
5.5.1 經典博弈理論的缺陷
5.5.2 進化博弈論相關概念的界定及具體求法
5.5.3 ESS概念及2×2鷹一鴿博弈ESs求解
5.6 構建證券投資者之間的博弈模型
5.6.1 動態復制思想在證券交易市場上的應用
5.6.2 股票價格的二叉樹模型
5.6.3 建立證券投資者之間的博弈模型
5.6.4 對進化博弈模型的理論分析
第六章 基於實驗設計的證券投資基金的*優投資決策
6.1 建立投資組合模型
6.2 試驗設計
6.2.1 混料試驗設計
6.2.2 **頂點的混料試驗設計
6.3 證券投資基金*優投資決策的實驗設計
6.4 結論
第七章 基於廣義.Pareto分布的開放式基金流動性風險測量
7.1 預留現金不足時開放式基金風險模型
7.2 廣義Pareto分布及其參數估計
7.2.1 極值理論
7.2.2 廣義Pareto分布
7.3 開放式基金一種流動性風險的測量
7.4 仿真模擬
7.5 結論
第八章 基於Copula的開放式基金流動性風險研究I
8.1 開放式基金預留現金和債券比例管理模型
8.2 二元Copula函數
8.3 預留現金和債券比例的確定
8.4 實際數據分析
8.5 結論
參考文獻