隨著2010年股指期貨的開閘，中國資本市場迎來對衝時代，但是量化投資與對衝基金的大發展還是從2012年纔真正開始的，所以業內基本上認為2012年是中國對衝基金元年。筆者的《量化投資——策略與技術》一書自2012年初發售以來，得到了眾多讀者的好評，多次加印也供不應求。但是該書的內容較為偏重策略，所以很多非專業人士讀起來稍有難度。在這種情況下，筆者丁鵬將原書中的精華部分擷取出來，又增加了一些*新的業內資料，完成了這本《量化投資與對衝基金入門》，希望能對非專業人士有所幫助。

《量化投資與對衝基金入門》介紹了量化投資與 對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念、主要策 略類型：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易與 算法交易等，對衝基金的原理、組織形式、法律障礙 、運作模式，以及十大對衝基金案例等。通過這些基 礎知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對衝基金這 種新的資產配置工具有一個通俗性的了解。 丁鵬專著的《量化投資與對衝基金入門》讀者對 像為對量化投資與對衝基金感興趣的入門級人士，包 括機構投資者、資產管理公司總監以上人員、市場營 銷人員、渠道經理等。

第1章 量化投資介紹
1．1 量化投資基本概念
1．2 量化投資與有效市場假說
1．3 量化投資的優勢
1．4 量化投資與傳統投資
1．5 量化投資的價值
1．6 量化投資的內容
1．7 量化投資的歷史
1．8 量化投資的理論基礎
1．9 量化投資的趨勢
第2章 對衝基金介紹
2．1 對衝基金定義
2．2 對衝基金的特征
2．3 業績持續性
2．4 對衝基金運作
2．5 規模及收益
2．6 世界前十大對衝基金
2．7 對衝基金投資者
2．8 對衝基金簡史
第3章 對衝基金主要分類
3．1 美國證監會的分類
3．2 對衝基金主要策略
3．3 股票對衝策略
3．4 事件驅動策略
3．5 宏觀因素策略
3．6 相對價值策略
3．7 區域投資策略
第4章 **十大對衝基金策略
4．1 十大對衝基金
4．2 橋水基金
4．3 摩根大通資產管理
4．4 齊夫資本
4．5 貝萊德
4．6 鮑波斯特集團
4．7 保爾森公司
4．8 安祖高頓公司
4．9 文藝復興科技
4．10 埃利奧特
4．11 法拉龍資本
第5章 相對價值策略
5．1 阿爾法策略類型
5．2 多因子
5．3 風格輪動
5．4 行業輪動
5．5 資金流
5．6 動量反轉
5．7 一致預期
5．8 籌碼選股
第6章 宏觀因素策略
6．1 宏觀因素策略類型
6．2 趨勢擇時策略
6．3 市場情緒擇時
6．4 時變夏普率
6．5 Hurst指數擇時
6．6 SVM分類擇時
第7章 高頻交易
7．1 高頻交易概念
7．2 流動性回扣交易
7．3 獵物算法交易
7．4 自動做市商策略
7．5 高頻交易的新發展
7．6 交易速度
7．7 短期預測交易
第8章 期指套利與商品套利
8．1 期指套利概念
8．2 期指套利策略
8．3 現貨指數復制
8．4 結算日套利
8．5 跨期套利原理
8．6 衝擊成本
8．7 保證金管理
8．8 商品套利概念
8．9 常見套利組合
8．10 **狀態處理
第9章 算法交易
9．1 算法交易概念
9．2 被動型算法交易類型
9．3 標準、VWAP算法
**0章 量化投資理論
10．1 主要基礎理論
10．2 人工智能
10．3 數據挖掘
10．4 小波分析
10．5 支持向量機
10．6 分形理論
10．7 隨機過程
**1章 主要IT繫統
11．1 量化投資IT架構
11．2 IT繫統的作用
11．3 MATLAB語言
11．4 R語言
11．5 大智慧DTS繫統
11．6 天軟量化平臺
11．7 國泰安寬平臺
11．8 名策多因子分析繫統
11．9 開拓者分析繫統
11．10 恆生策略交易繫統(ITP)
11．11 MC分析繫統
11．12 MT5外彙交易繫統
**2章 對衝基金組織架構
12．1 主要架構
12．2 財務杠杆
12．3 外部監管
12．4 內部控制
12．5 對衝基金的新發展
**3章 **對衝基金發展
13．1 中國基金對衝時代
13．2 對衝基金投資應用
13．3 **對衝基金面臨的挑戰
附錄A 策略組合模型
附錄B 訪談錄
後記
參考文獻