韋琳編著的《社保基金投資效益與風險監控》以我國全國社會保障基金理事會的投資理財為研究對像，首先對亞洲、歐洲和美洲代表性**社會保障基金理財機制進行比較和梳理，尋求對我國社會保障基金政府理財機制的可借鋻內容；其次通過對各代表性**的社會保障基金政府理財風險監控技術平臺構建與風險管理信息披露體繫的比較，尋求我國可借鋻的內容。然後力圖構築規範的社會保障基金政府理財機制和風險監控體繫，實現社會保障基金政府理財及風險管理體繫從應急向規範制度和可持續發展的良性循環發展，促使我國社會保障基金發揮*大的效用，為創建和諧社會奠定堅實的基礎。

第一章 社會保障及社保基金概論
一、社會保障的功能、原理及經濟影響
(一)社會保障的含義
(二)社會保障的功能及原理
(三)社會保障的經濟影響
二、社會保障體繫的內容、功能和模式
(一)社會保障體繫的內容
(二)社會保障體繫的功能
(三)社會保障模式
三、社會保障基金及養老保險
(一)社會保障基金的籌集
(二)社會保障基金的管理
四、養老基金
(一)養老保險的發展變化
(二)養老保險模式
(三)養老保險制度
第二章 社會保障基金投資管理的研究綜述
一、社保基金保值增值的研究綜述
(一)國外研究綜述
(二)**研究綜述
二、社保基金風險控制的研究綜述
(一)國外研究綜述
(二)**研究綜述
三、社保基金監管的研究綜述
第三章 各國社會保障基金投資管理的比較研究
一、亞洲代表性**社會保障基金投資管理
(一)日本
(二)新加坡
(三)日本與新加坡的比較
二、歐洲代表性**社會保障基金投資管理
(一)挪威
(二)瑞典
(三)丹麥
(四)芬蘭
(五)歐洲四國的比較
三、美洲代表性**社會保障基金投資管理
(一)美國
(二)智利
(三)美國與智利的比較
四、代表性**與我國社保基金投資管理的比較
(一)社保基金資金來源的比較
(二)社保基金投資管理機構的比較
(三)社保基金投資組合的比較
(四)社保基金風險控制和監管的比較
(五)信息披露的比較
第四章 我國社會保障基金理財的現狀分析
一、社保基金的資金來源
(一)社保基金資金來源
(二)代管資金
二、投資管理機構及投資原則
(一)社保基金管理機構
(二)社保基金投資原則
三、社保基金投資組合
(一)社保基金投資限制
(二)基金規模和資產配置
四、社保基金投資收益分析
第五章 我國社會保障基金風險類型、測度和管理
一、社保基金的風險類型
(一)對社會保障基金風險影響因素的基本分析
(二)社會保障基金的繫統性風險和非繫統性風險
(三)社會保障基金運行中的委托代理關繫和道德風險
二、社保基金的風險測度方法——基於動態copula模型
(一)GARCH模型
(二)時變Copula函數
(三)基於Monte carlo的投資組合VaR和ES計算
三、社保基金風險的控制機制分析
(一)整體控制
(二)風險準備金
(三)財務要求
(四)監管部門
(五)退出機制
(六)報告制度
四、加強社保基金風險管理
(一)加強社會保障基金的制度建設
(二)進行組合投資，分散投資風險
(三)建立社保基金投資風險補償機制
(四)加強監管部門的有效監管
第六章 我國社會保障基金投資效果的評價
一、我國社保基金運營現狀分析
(一)社保基金會概況
(二)基金投資運作
(三)基金主要財務數據
二、我國社保基金保值情況
三、我國社保基金投資效率情況
(一)投資模式變化前後的比較
(二)與**金融市場收益率的比較
(三)與國外社保基金收益率的比較
第七章 我國社會保障基金投資組合的優化
一、基本模型介紹
(一)模型基本假設
(二)無差異曲線
(三)模型建立
(四)*優投資組合的確定
二、社保基金投資有效性分析
(一)全國社保基金投資組合的選取
(二)數據的搜集整理
(三)均值一方差模型的構建與求解
三、社保基金資產配置模型的構建
(一)投資品種
(二)投資方式
(三)投資收益
(四)應用思路
(五)模型構建
第八章 我國社會保障基金投資風險管理體制的構建
一、內部控制的構建要求
(一)內部控制的基本概念
(二)內部控制建立實施原則
(三)內部控制的基本假設
(四)內部控制要素
二、理事會組織框架
(一)機構設置
(二)機構職能
三、首席監察員制度
(一)監察員制度
(二)首席監察員制度的完善
(三)審計委員會
四、資產評估和風險預警指標體繫
(一)社保基金資產評估
(二)風險預警指標體繫的建立
(三)其他風險的監控
五、通過ERP強化內部控制信息繫統
(一)信息繫統建立的要求
(二)ERP繫統的介紹
(三)ERP內部控制信息繫統的建立
(四)內部控制的強化方面
六、信息披露制度
(一)披露主體
(二)披露內容
(三)披露報告的要求
結束語
附錄
附錄A 全國社保基金組合持股明細
附錄B 社保基金組合協方差矩陣
附錄C 均值一方差模型規劃求解結果
參考文獻
致謝