《對衝基金(一個分析的視角)》的原著是2008年由普林斯頓大學出版社出版的，全書包括10章，由羅聞全教授等發表的一繫列**的學術論文所組成。作者從世界**金融學家的角度，對美國對衝基金的業績、投資模式、風險管理、繫統性風險、監管方法等各方面都進行了嚴謹的論述，全面而又細致，既有理論又有實踐，具有**高的學術價值，一經出版，即獲得了崇高的學術聲譽。閱讀本書，不僅可以深入了解美國對衝基金行業，而且還可以對羅聞全教授的研究方法、學術思想有所了解。

表目錄
圖目錄
彩圖目錄
1 導言
1.1 尾部風險
1.2 非線性風險
1.3 粘滯性與序列相關
1.4 文獻回顧
2 對衝基金收益率的基本特性
2.1 CS／Tremont指數
2.2 LipperTASS數據
2.3 淘汰率
3 序列相關、經平滑的收益率和粘滯性
3.1 經平滑的收益率的一個計量經濟學模型
3.2 對業績統計量的影響
3.3 對平滑模式的估計
3.4 經平滑行為調整的夏普比率
3.5 對平滑行為和粘滯性的實證分析
4 *優的流動性
4.1 流動性標尺
4.2 流動性*優化投資組合
4.3 實證的例子
4.4 總結和拓展
5 對衝基金貝塔的復制
5.1 文獻回顧
5.2 兩個例子
5.3 線性回歸分析
5.4 線性克隆
5.5 總結和拓展
6 一個衡量積極型投資管理的新指標
6.1 文獻回顧
6.2 AP分解
6.3 一些分析的例子
6.4 AP分解的實施
6.5 一個實證應用
6.6 總結和拓展
7 對衝基金與繫統性風險
7.1 粘滯性風險的衡量
7.2 對衝基金的清算
7.3 域變模型
7.4 對未來的展望
8 一個整合的對衝基金投資過程
8.1 按照策略類型定義資產族
8.2 設定投資組合的目標期望收益率
8.3 設定資產族的目標期望收益率和目標風險
8.4 估計資產族的協方差矩陣
8.5 計算*小方差資產配置
8.6 在每個資產族內確定對經理的配置
8.7 監控業績和風險預算
8.8 *終的設定
8.9 風險限制和風險資本
8.10 總結和拓展
9 實踐中的問題
9.1 作為阿爾法的一個來源的風險管理
9.2 風險偏好
9.3 對衝基金與有效市場假說
9.4 對對衝基金的監管
10 定量型基金在2007年8月遭遇了什麼？
10.1 術語
10.2 對一個做多／做空股票型策略的剖析
10.3 2007年8月發生了什麼？
10.4 2007年8月與1998年8月的比較
10.5 總資產、期望收益率和杠杆
10.6 平倉猜想
10.7 粘滯性敞口
10.8 對衝基金行業的網絡視角
10.9 定量型基金失敗了嗎？
10.10 局限性與拓展
10.11 對未來的展望
附錄
A.1 Lipper TASS數據庫對對衝基金類型所下的定義
A.2 CS／Tremont數據庫對對衝基金類型所下的定義
A.3 用Matlab編寫的loeb函數tloeb
A.4 AP分解的廣義矩估計量
A.5 有約束的*優化
A.6 一個反向交易策略
A.7 總體的自相關繫數的統計顯著性
參考文獻