哈裡·M.馬克維茨著的《資產組合選擇(投資的有效分散化第2版)》不僅具有完整的資產組合選擇理論分析的全貌，而且介紹了對**版的完善之處，以及*完善的參考書目和對相關內容所做的注釋。馬克維茨的資產組合選擇分析為現代金融經濟學的形成奠立了理論基礎，並被譽為“華爾街的**次革命”。此後資產組合選擇理論在諸多經濟學家的研究與投入下獲得了進一步的發展與完善。該理論本質上提供的是一種風險規避思維模式。在當下重新閱讀馬科維茲的這一經典之作，仍然具有重要現實意義。

作為哈裡·M.馬克維茨（Harry M. Markowitz ）知名的《資產組合選擇：投資的有效分散》一書的 第二版，本書不僅具有完整的資產組合選擇理論分析 的全貌，而且介紹了對上一版的完善之處，以及更完 善的參考書目和對相關內容所做的注釋。 在書中，馬克維茨通過把“收益-風險”定義為 均值和方差，運用數學模型分析了不確定條件下選擇 投資組合的內在機理， 從而指導人們如何降低投資 風險，提高投資收益。這一分析為現代金融經濟學的 形成奠立了理論基礎，並被譽為“華爾街的一次革命 ”。此後資產組合選擇理論在諸多經濟學家的研究與 投入下獲得了進一步的發展與完善。 馬克維茨的資產組合選擇理論，本質上提供的是 一種思維模式。在21世紀的今天，尤其是全球金融危 機的影響仍然存在的當下，重新閱讀馬科維茲的這一 經典之作，仍然具有重要作用與現實意義。 《資產組合選擇(投資的有效分散化第2版)》適 合所有投資者閱讀，適合所有高等院校經濟類相關專 業的師生閱讀。

**部分 引言和說明
第一章 引言
一、資產組合分析
二、證券收益的不確定性
三、證券收益之間的相關性
四、資產組合分析的目標
第二章 說明性的資產組合分析
一、資產組合分析輸入的說明
二、標準差
三、資產組合分析的輸出
四、概率信念和資產組合
五、多種資產組合分析
六、小結
第二部分 證券和資產組合的關繫
第三章 平均收益和期望值
一、數學和讀者
二、等價的三個論題
三、頻次分布與概率分布
四、平均值和期望值的定義
五、中心趨勢的其他度量方法
六、常數與隨機變量的乘積
七、隨機對
八、兩個隨機變量和的期望值
九、兩個隨機變量加權和的期望值
十、任意個隨機變量的加權平均
十一、主要結論
【習題】
第四章 標準差和方差
一、定義
二、符號
三、常數與隨機變量的乘積
四、協方差和相關性
五、兩個隨機變量和的方差
六、兩個隨機變量加權和的方差
七、三個隨機變量和的方差
八、三個隨機變量加權和的方差
九、多個隨機變量的記號法
十、多個隨機變量和的方差
十一、多個隨機變量加權和的方差
十二、在過去序列和概率信念上的應用
十三、協方差的推導
……
第三部分 有效資產組合
第四部分 不確定下的理性選擇
參考文獻
補遺（1970）
附錄
第五部分 對以前各章的注釋