中國金融安全報告 2019
作 者: 金融安全協同創新中心,西南財經大學中國金融研究中心 著
定 價: 46
出?版?社: 中國金融出版社
出版日期: 2019年12月01日
頁 數: 181
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787522003863
●章金融安全評估概述1
節金融安全的概念及內涵1
第二節金融安全報告文獻述評4
第三節本報告框架與評估方法6
一、基本框架6
二、指數體繫構建方法7
第四節我國金融安全評估結論10
一、2001—2018年金融安全總體情況10
二、當前我國金融安全的主要隱患20
第二章金融機構安全評估28
節銀行業安全評估28
一、評估體繫與指數構建28
二、銀行業安全評估:基於全樣本的數據分析29
三、銀行業安全評估:基於上市銀行數據的分析31
四、銀行業安全評估:全樣本與上市銀行數據的比較分析33
五、中國銀行業潛在風險隱患分析41
第二節證券業安全評估44
一、評估體繫與指數構建44
二、證券業安全評估45
三、中國證券業潛在風險分析51
第三節保險業安全評估53
一、評估體繫與指數構建53
二、保險業安全評估54
三、中國保險業潛在風險隱患分析60
第三章金融市場安全評估62
節評估體繫和指數構建62
一、股票市場62
二、債券市場63
三、金融衍生品市場64
四、指標體繫彙總66
五、指數構建及說明66
第二節評估結果與分析67
一、股市市盈率68
二、股市市值/GDP69
三、融資融券餘額/A股總市值70
四、低信用級別公司債與高信用級別公司債的發行利差71
五、債券存量規模/GDP71
六、債券市場波動率72
七、衍生品市場波動率73
八、衍生品市場風險價值VaR值74
九、衍生品市場預期損失ES值74
十、基於規模加權的衍生品市場安全性76
十一、金融市場安全綜合指數78
第三節金融市場潛在風險隱患分析79
一、金融市場安全性變化原因分析79
二、金融市場潛在風險隱患分析80
第四章房地產市場安全評估81
節評估體繫和指數構建81
一、引言81
二、指標選取81
三、指數構建83
第二節評估結果與分析83
一、2008—2009年房地產市場安全指數急劇下滑的原因85
二、2011—2016年房地產市場轉折與深度調整期安全狀態評估86
三、2016—2017年房地產市場推動長效機制階段安全狀態評估87
四、2017—2018年投資性炒房現像有所擴散,房價漲速提高89
第三節當前房地產市場存在的安全隱患90
一、個人與房地產企業擴大信貸借款,信貸危機增加90
二、房價增速大幅上升,市場風險增加92
三、“去庫存”有所見效,庫存風險降低93
第四節展望94
一、合理調整資金的流向與投向,堅持“去杠杆”94
二、增加租賃市場機會,加大租賃市場管控95
三、堅持“限購限貸”政策,抑制投資性炒房現像95
第五章金融風險傳染安全評估96
節金融風險傳染性的評估體繫和指數構建97
一、金融機構風險傳染性評估體繫97
二、金融市場風險傳染性評估體繫98
三、基於風險傳染的中國金融安全指數100
第二節基於風險傳染性的中國金融安全評估結果與分析100
一、基於風險傳染性的金融安全指數及其時變特征100
二、基於風險傳染性的金融機構金融安全評估102
三、基於風險傳染性的金融市場金融安全評估104
第三節基於風險傳染性的中國金融安全評估結論與展望107
一、風險隱患分析107
二、結論與展望108
第六章經濟運行安全評估110
節評估體繫和指數構建110
一、經濟繫統中金融安全評估的模型110
二、經濟繫統中金融安全評估的指標體繫111
三、評估框架與指標體繫選擇112
第二節評估結果與分析113
一、2008—2009年次貸危機時期我國經濟運行安全狀態評估115
二、2011—2016年陣痛轉型期我國經濟運行安全總體情況116
三、2017—2018年經濟運行安全評估117
第三節當前我國經濟運行中的安全隱患120
一、需求端持續走弱,經濟短期下行壓力凸顯120
二、長期發展動力未有效改善,對經濟的拉動作用有限125
三、中美貿易摩擦前景不明,帶動人民幣運行風險上升127
四、中國債務問題陷入結構性矛盾,去杠杆已成中國經濟當務之急131
第四節結論與展望138
一、主要結論138
二、未來展望139
第七章全球主要經濟體對我國金融安全溢出效應評估141
節評估體繫和指數構建141
一、評估體繫及各級指標詳情141
二、國際溢出效應下金融安全指數構建142
第二節評估結果與分析143
一、國際總體溢出效應對我國金融安全的影響143
二、國際基本面溢出效應146
三、國際金融市場溢出效應151
四、主要結論154
第三節國際主要經濟體風險隱患155
第八章中國金融自主權評估157
節評估體繫和指數構建158
一、全球化背景下的金融自主權界定158
二、指標選擇160
三、貨幣主權風險指數構建及說明163
第二節評估結果與分析164
一、貨幣自主權評估與分析165
二、大宗商品定價權評估與分析168
三、國際金融事務話語權評估與分析171
第三節結論與展望174
一、主要結論174
二、未來展望177
主要參考文獻179
內容簡介
本書是金融安全協同創新中心和西南財經大學中國金融研究中心聯合組織編寫的年度報告。自2014 年開始，每年度持續跟蹤發布，已連續第六年出版。本報告分別從經濟和政治兩個視角，金融機構安全、金融市場安全、經濟運行安全三個層次，靜態風險和動態風險發展兩個維度，對我國金融安全現狀及維護金融安全的能力進行了全面評估。報告的核心內容為編制中國金融安全指數，對中國金融安全狀態進行評估，並對中國未來金融安全隱患進行分析。
金融安全協同創新中心,西南財經大學中國金融研究中心 著
金融安全協同創新中心是為響應教育部、財政部實施的“高等學校創新能力提升計劃”，推進創新型國家建設而設立的。是由西南財經大學倡議並牽頭，中國人民大學、武漢大學、國家審計署、中國銀行業監督管理委員會等聯合發起成立的。 中心瞄準國家金融安全的形勢剖析和戰略構建所急需破解的重大問題和理論前沿，有機整合高校、監管部門和金融機構的創新力量，充分發揮金融學和多學科交叉優勢，成功探索重大金融安全問題的協同創新體制機制，為中國經濟和金融的持續健康發展提供堅實的理論與政策有效支持，力爭成為不錯的金融安全科學研究與創新中心、金融安全學科建設與融合載體、金融安全人纔培養與教育基地、金融安全政策服務與咨詢平臺。
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