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產品名稱:算法交易-制勝策略與原理... 是否是套裝:否 書名:算法交易-制勝策略與原理/ 算法交易-制勝策略與原理/ 代碼:49 出版社名稱:機械工業出版社 出版時間:2017年1月 作者:歐內斯特·陳(Ernest P. Chan) 歐內斯特·陳(Ernest ISBN編號:9787111556923
" 算法交易 作 者:(美)歐內斯特·陳(Ernest P.Chan) 著;高聞酉,黃蕊 譯 定 價:49 出 版 社:機械工業出版社 出版日期:2017年01月01日 頁 數:213 裝 幀:平裝 ISBN:9787111556923 ●前言 ●第1章回測及自動化的執行繫統 ●1.1回測的重要性 ●1.2回測過程中普遍存在的誤區 ●1.3統計學在回測程序上的應用:假設檢驗 ●1.4交易策略於何時無須被回測 ●1.5回測繫統對相應收益率具有預測功能嗎 ●1.6對回測繫統以及自動化運行平臺的抉擇 ●本章要點 ●第2章均值回歸模式的基本要義 ●2.1均值回歸與相應的平穩性 ●2.2平穩測試之後的協整 ●2.3均值回歸策略的利弊分析 ●本章要點 ●第3章均值回歸策略的運行機制 ●3.1應用價差、價差的對數或相應比率所進行的配對交易 ●3.2布林帶線 ●3.3相應的頭寸增持功能可行嗎 ●3.4動態線性回歸相關的卡爾曼過濾法則 ●3.5卡爾曼過濾法則相關的做市商模型...... 內容簡介 歐內斯特·陳著的《算法交易(制勝策略與原理)》是一本引人入勝、信息量大、覆蓋各類交易策略的圖書。無論個人投資者,還是機構投資者,都可以借鋻和使用其中的策略。本書中的策略大致可分為均值回歸繫統和動量繫統兩大類。書中不僅介紹了如何使用每種類別的交易策略,更解釋了各種策略之所以有效的原因。本書始終以簡單、線’性的交易策略為重心,因為復雜的交易策略容易受到過度擬合及數據窺探的侵害。數學和軟件是算法交易的兩條腿。本書用到了一定程度的數學知識,使其對各種金融概念的討論更加清晰準確。另外,書中還加入了很多使用MATLAB代碼編程的說明性示例,這些示例可以在本書的網站上下載。總體而言,本書涉及的主要內容包括:選擇正確的自動執行平臺及回測平臺,以減少或消除算法交易策略中易犯的錯誤;交易均值回歸的投資組合的簡單技能(線性、布林帶、卡爾曼濾波)以及在這些測試和策略中使用什麼數據形式(實際價格、對數價格或是比例)...... (美)歐內斯特·陳(Ernest P.Chan) 著;高聞酉,黃蕊 譯 歐內斯特·陳(Ernest P.Chan),是開發統計模型及交易繫統的專家,現任QTS資本管理有限公司基金經理,負責管理對衝基金及私人客戶賬戶。他自1997年起曾先後為多家投資銀行(摩根斯坦利、瑞士信貸、Maple)及對衝基金(楓樹嶺、千禧年合伙公司、MANE)工作。陳從康奈爾大學獲得物理學博士學位,在進入金融行業前曾是IBM人類語言學技術組織的成員。他曾與人合伙在芝加哥創辦了投資公司——EXP資本管理有限公司,並擔任要職。陳撰寫出版了《量化投資:如何創立你自己的算法交易業務》(Wiley出版社)等。 本書所涉及的是一個適用於散戶和機構交易者的、實用型的交易算法及相關策略,但它並不是一個在金融理論方面的學術專著。相反,我希望可以告訴讀者的是:我是將一些在過去幾十年裡最有用的金融研究、見解與相應的思考相結合,而且,實際利用這些理論進行現實的交易工作。 因為在本書當中,交易策略處於一個中心的位置,所以,我們將廣泛地涵蓋這些交易策略,它們大致可分為:均值回歸繫列和動量繫列。我們將為每一類策略所相關的交易制定相應的技術標準,而同樣重要的是,我們要探尋交易策略運行的基本原理。同時,所有研究的重點是簡易型的以及線性的交易策略。但是,過度擬合的矯正方法以及數據探測過程當中所生成的偏差,常常會困擾這些具有復雜特質的交易策略。 在均值回歸交易策略所相關的繫列當中,我們將討的統計技術[如擴展版的迪基-富勒檢驗(Dickey-Fuller檢驗,即ADF檢驗)、赫斯特(Hurst)指數、...... "![](http://img.alicdn.com/imgextra/i4/2455124912/TB2K2iKd4tnkeRjSZSgXXXAuXXa_!!2455124912-0-item_pic.jpg)
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