隨著現代金融市場的完善與發展，精算學受到越
來越多的關注。黃玉潔、宋立新的《自然災害風險模
型分析》主要做了四項工作：一是針對自然災害問題
，建立並研究了各風險變量不獨立情況下自然災害風
險聚合索賠風險模型及其性質；二是針對風險定價問
題，一方面研究了異類風險組合在凸距離測度下的最
優定價問題，另一方面考慮到巨大災害帶來的巨額損
失，研究了最優再保險策略；三是針對非零利率下的
兩類相關風險的風險過程進行了研究；四是針對帶測
量誤差的廣義線性模型的M估計進行了研究。
本書可供金融數學、統計學、數學等相關學科的
科技人員參考，也可供相關專業教師、研究生及高年
級本科生閱讀。

前言
第1章 緒論
1.1 文獻綜述
1.2 本書的基本內容
第2章 風險模型
2.1 個體風險模型
2.1.1 混合分布和風險
2.1.2 卷積
2.1.3 變換
2.2聚 合風險模型
2.2.1 復合分布
2.2.2 理賠次數的分布
2.3 馬爾可夫鏈與可測轉移矩陣
第3章 自然災害連續型風險模型的矩
3.1 引言
3.2 索賠次數模型
3.3 自然災害風險模型
3.4 零利率連續型自然災害風險模型
3.4.1 自然災害風險模型拉普拉斯變換的性質
3.4.2 自然災害風險的一階矩
3.4.3 自然災害風險的二階矩
3.4.4 例子
3.5 常利率連續型地震風險模型
3.5.1 拉普拉斯變換的性質
3.5.2 地震風險的一階矩
3.5.3 地震風險的二階矩
3.6 多相關保險索賠的矩
3.6.1 引言
3.6.2 拉普拉斯變換
3.6.3 矩
第4章 自然災害離散型風險模型的矩
4.1 零利率離散型自然災害風險模型
4.1.1 拉普拉斯變換的性質
4.1.2 地震風險的一階矩
4.1.3 地震風險的二階矩
4.2 常利率離散型自然災害風險模型
4.2.1 拉普拉斯變換的性質
4.2.2 地震風險的一階矩
4.2.3 地震風險的二階矩
4.3 馬爾可夫環境下聚合索賠的矩
4.3.1 模型
4.3.2 LaplacC—Sticltjes變換
4.3.3 聚合索賠的矩
第5章 保險*優定價策略
5.1 引言
5.2 異類風險組合保險定價策略l
5.2.1 模型與假設
5.2.2 約束問題的*優解
5.2.3 例子
5.2.4 模擬算例
5.3 異類風險組合的保險定價2
5.3.1 原問題
5.3.2 對偶問題
5.3.3 例子一
5.3.4 數值模擬
5.4 標準差準則下*優再保險策略
5.4.1 方差風險測度情形
5.4.2 半方差風險測度情形
5.4.3 Ll風險測度情形
5.5 一般*優再保險策略
5.5.1 *優再保險策略
5.5.2 例子
第6章 帶利率兩類相關風險的風險過程的破產函數
6.1 風險過程與破產概率
6.1.1 風險過程與破產概率
6.1.2 破產概率的例子
6.2 模型
6.3 破產函數的公式
6.4 小結
第7章 廣義線性模型的M估計
7.1 引言
7.2 廣義線性模型
7.3 固定設計陣時主要結論
7.4 結論的證明
7.4.1 定理7.3.1的證明
7.4.2 定理7.3.2的證明
7.4.3 定理7.3.3的證明
7.4.4 定理7.3.4的證明
7.5 隨機設計陣時的結論與證明
7.6 計算機模擬
7.7 小結
參考文獻
附錄
索引