1 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 相關研究現狀
1.2.1 信用風險傳染內涵與外延的研究現狀
1.2.2 信用風險傳染機制的研究現狀
1.2.3 信用風險傳染模型的研究現狀
1.2.4 復雜性理論在金融研究中應用的研究現狀
1.3 現有研究的不足
1.4 本書的研究內容、方法、框架體繫與創新點
1.4.1 主要研究內容
1.4.2 主要研究方法
1.4.3 本書的框架體繫
1.4.4 本書的創新點
2 相關理論與方法基礎
2.1 行為金融理論與方法
2.1.1 前景理論
2.1.2 情緒與態度
2.2 非線性理論與方法
2.2.1 復雜網絡理論與方法
2.2.2 平均場理論與方法
2.2.3 時滯微分方程
2.2.4 非線性動力學
2.3 隨機占優理論與方法
2.3.1 隨機占優理論
2.3.2 隨機占優準則的基本性質
2.4 熵空間理論與方法
2.5 本章小結
3 金融市場信用風險傳染的非線性及其經濟學解釋
3.1 金融市場信用風險傳染的相關概念界定
3.1.1 信用風險的概念界定
3.1.2 金融市場信用風險傳染的概念界定
3.1.3 金融市場信用風險傳染的傳染源與傳染對像
3.1.4 金融市場信用風險傳染的傳染條件
3.1.5 金融市場信用風險傳染的傳染力度與傳染效應
3.2 CRT市場交易對手信用風險傳染機制研究
3.2.1 CRT市場信用風險傳染的微觀機制
3.2.2 CRT市場信用風險傳染的宏觀機制
3.3 金融市場信用風險的傳染渠道分析
3.3.1 經濟渠道
3.3.2 金融渠道
3.3.3 其他渠道
3.4 金融市場信用風險傳染的非線性特征及其經濟學分析
3.4.1 金融市場信用風險傳染的多重反饋效應
3.4.2 金融市場信用風險傳染的時間延遲效應
3.4.3 金融市場信用風險傳染的慣性效應
3.4.4 金融市場信用風險傳染的蝴蝶效應
3.4.5 金融市場信用風險傳染的時空分離效應
3.5 金融市場信用風險傳染的非線性分析原理
3.5.1 金融市場信用風險傳染的內外兼顧原理
3.5.2 金融市場信用風險傳染的繫統性原理