王江濤著的《自回歸條件持久(ACD)模型及其應用
研究/經濟與管理研究文庫》分為理論部分和實際應用
部分。在理論部分中首次提出了具有統一表達形式的
兩類新ACD模型。通過利用這種統一表達式的特征。對
各種ACD模型高階矩存在的條件進行了繫統的研究，為
模型後續應用研究提供理論基礎。在實際應用部分中
，首先構建算法徹底地解決了波動率非參數估計量的
最優窗寬選擇問題；然後利用恰當形式的ACD模型對波
動率進行分析。全書既豐富了ACD模型理論研究結果，
又擴展了模型的實際應用範圍，進而為此類模型的各
種應用提供有力的支撐。

第一篇 理論部分
第一章 各種ACD模型
第一節 短記憶ACD模型
第二節 長記憶ACD模型
第二章 一類非中心化ACD模型
第一節 非中心化ACD模型
第二節 短記憶非中心化ACD模型的性質
第三節 長記憶非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
第一節 中心化ACD模型
第二節 中心化ACD模型的平穩解
第三節 模型的高階矩
第二篇 實際應用部分
第四章 ACD模型在市場微觀結構理論方面的應用
第一節 市場微觀結構理論
第二節 基於價格持續期的市場微觀結構理論分析
第三節 數據的說明與預處理
第四節 實證結果及其分析
第五章 數據的準備：波動率的估計
第一節 已實現波動率(Realized Volatmty)
第二節 真實波動率IV的一致估計量
第三節 波動率各種估計量的比較及其發展方向
第六章 已實現核估計的窗寬選擇
第一節 已實現核估計RK的理論性質
第二節 不相關噪音條件下的窗寬選擇
第三節 相關噪音條件下的窗寬選擇
第四節 多維波動率的已實現核估計
第七章 瞬時波動率的核估計及其窗寬選擇
第一節 瞬時波動率核估計與*優窗寬
第二節 確定*優窗寬的算法
第三節 算法的實際數據檢驗
第八章 ACl)模型的擴展及其在波動率方面的應用
第一節 SEMIFAR模型的介紹
第二節 FI—logACD模型及其擴展型
第三節 SEMI-FI-log一ACD模型在波動率領域內的應用
結論與展望
參考文獻