彼得·肯尼迪著的《計量經濟學原理》對所有計
量經濟學學生來說都是完美（並且重要）的工具——
不管是一年級本科生，還是碩士一年級學生，抑或博
士。這解釋了為何教科書中會繼續充斥著證明和公式
。書中包含了直覺判斷、質疑批評、真知灼見、插科
打諢和實操建議（推薦與勸阻）。第六版中加入了新
篇章，包括工具變量和計算問題，並對GMM和非參數
估計方法給出了更多信息。新版還加入了小波分析的
內容。
計量經濟學以經濟理論和統計數據為基礎，運用
數學和統計學方法，以建立經濟計量模型為主要手段
，定量分析研究經濟變量之間的關繫。本書用簡潔、
準確的語言全面總結了計量經濟學的主要內容和最新
發展。與傳統的教材不同，在陳述和解釋各種計量模
型時，作者特別強調對計量經濟學、基本概念和技術
過程的直覺感受，而將進一步討論的細節和技術材料
，都分別歸入每章之後的“一般性注釋”和“技術性
注釋”中，從而保證了非常好的可讀性。
本書已經被公認為是世界各地師生首選的教科書
。通過本書的學習，讀者可以繫統地掌握現代計量經
濟學的基本原理和基本方法，並且具備一定的建立計
量經濟學模型進行實證研究的能力。

第1章 引言
1.1 什麼是計量經濟學
1.2 干擾項
1.3 估計和估計量
1.4 良好和**的估計量
一般性注釋
技術性注釋
第2章 估計量標準
2.1 引言
2.2 計算成本
2.3 *小二乘
2.4 R *大
2.5 無偏性
2.6 有效性
2.7 均方誤差（MSE）
2.8 漸近性
2.9 *大似然
2.10 蒙特卡洛研究
2.11 總結
一般性注釋
技術性注釋
第3章 經典線性回歸模型
3.1 作為一覽表的教科書
3.2 五個假設
3.3 CLR模型中的OLS估計量
一般性注釋
技術性注釋
第4章 區間估計和假設檢驗
4.1 引言
4.2 單一假設的檢驗： t檢驗
4.3 聯合假設的檢驗： F檢驗
4.4 參數向量的區間估計
4.5 LR，W和LM統計量
4.6 自舉法
一般性注釋
技術性注釋
第5章 設定
5.1 引言
5.2 三種方法
5.3 設定的一般原理
5.4 錯誤設定檢驗/診斷
5.5 再說 R
一般性注釋
技術性注釋
第6章 違反假設一：錯誤回歸元，非線性和參數**數
6.1 引言
6.2 錯誤的自變量集
6.3 非線性
6.4 變化的參數值
一般性注釋
技術性注釋
第7章 違反假設二：干擾項的期望非零
不變的非零均值
零截距
有限因變量
邊界生產函數
對數變換
一般性注釋
第8章 違反假設三：非球狀干擾項
8.1 引言
8.2 違背的後果
8.3 異方差
8.4 自相關干擾項
8.5 廣義矩法
一般性注釋
技術性注釋
第9章 違反假設四：工具變量
9.1 引言
9.2 IV估計量
9.3 IV方法的問題
一般性注釋
技術性注釋
**0章 違反假設五：測量誤差和自回歸
10.1 變量中的誤差
10.2 自回歸
一般性注釋
技術性注釋
**1章 違反假設六：聯立方程
11.1 引言
11.2 識別
11.3 單方程方法
11.4 繫統方法
一般性注釋
技術性注釋
**2章 違反假設七：多重共線性
12.1 引言
12.2 後果
12.3 檢測多重共線性
12.4 對策
一般性注釋
技術性注釋
**3章 引入外部信息
13.1 引言
13.2 確定約束條件
13.3 隨機約束條件
13.4 預檢驗估計量
13.5 外部信息與MSE
一般性注釋
技術性注釋
**4章 貝葉斯方法
14.1 引言
14.2 什麼是貝葉斯分析
14.3 貝葉斯方法的優點
14.4 克服實踐者的怨言
一般性注釋
技術性注釋
**5章 虛擬變量
15.1 引言
15.2 解釋
15.3 加入其他定性變量
15.4 與定量變量的相互影響
15.5 特定觀測值虛似變量
一般性注釋
技術性注釋
**6章 定性因變量
16.1 二分因變量
16.2 多分因變量
16.3 有序logit/probit模型
16.4 計數
一般性注釋
技術性注釋
**7章 有限因變量
17.1 引言
17.2 Tobit模型
17.3 樣本選擇
17.4 久期模型
一般性注釋
技術性注釋
**8章 面板數據
18.1 引言
18.2 允許不同的截距
18.3 固定與隨機效應
18.4 短期和長期
18.5 長而窄的面板數據
一般性注釋
技術性注釋
**9章 時間序列計量經濟學
19.1 引言
19.2 ARIMA模型
19.3 向量自回歸（VAR）
19.4 誤差修正模型
19.5 單位根檢驗
19.6 協整
一般性注釋
技術性注釋
第20章 預測
20.1 引言
20.2 因果預測/計量經濟學模型
20.3 時間序列分析
20.4 預測準確性
一般性注釋
技術性注釋
第21章 穩健估計
21.1 引言
21.2 異常值和有影響的觀測值
21.3 消除有影響的觀測值因素
21.4 人工神經網絡
21.5 非參數估計
一般性注釋
技術性注釋
第22章 應用計量經濟學
22.1 引言
22.2 應用計量經濟學的十條聖訓
22.3 獲得了錯誤的符號
22.4 普遍錯誤
22.5 實踐者需要了解什麼
一般性注釋
技術性注釋
第23章 計算的問題
23.1 引言
23.2 *優化與計算機搜索
23.3 積分估計與模擬
23.4 奇異分布抽樣
一般性注釋
技術性注釋
附錄A 抽樣分布———統計的基礎
附錄B 關於方差
附錄C 漸近理論入門
附錄D 習題
附錄E 編號為偶數的題目答案
難詞表
詞彙表