●第一章 緒論
§1.1 計量經濟學概述
一、計量經濟學的定義
一、計量經濟學模型
二、計量經濟學的內容體繫
四、計量經濟學是一門經濟學科
五、計量經濟學方法論
六、計量經濟學教科書的內容與局限
§1.2 建立經典單方程計量經濟學模型的步驟和要點
一、理論模型的設計
一、樣本數據的收集
二、模型參數的估計
四、模型的檢驗
五、計量經濟學模型成功的三要素
六、計量經濟學應用軟件介紹
§1.3 計量經濟學模型的應用
一、結構分析
一、經濟預測
二、政策評價
四、檢驗與發展經濟理論
§1.4 本書內容安排說明
一、關於經典單方程計量經濟學模型
一、關於聯立方程計量經濟學模型
二、關於時間序列計量經濟學模型
四、關於非經典截面數據計量經濟學模型
五、關於計量經濟學應用模型
本章練習題
第二章 經典單方程計量經濟學模線性回歸模型
§2.1 回歸分析概述
一、回歸分析基本概念
二、總體回歸函數
三、隨機誤差項
四、樣本回歸函數
§2.線性回歸模型的參數估計
一、參數估計的普通最小二乘法
二、擬合優度
§2.3 基本假設與普通最小二乘估計量的統計性質
線性回歸模型的基本假設
二、普通最小二乘估計量的統計性質
§2.線性回歸模型的統計檢驗
一、參數估計量的概率分布及隨機干擾項方差的估計
二、變量的顯著性檢驗
三、參數檢驗的置信區間估計
§2.線性回歸分析的應用:預測問題
一、預測值是條件均值或個別值的一個無偏估計
二、總體條件均值與個別值預測值的置信區間
§2.6 建模實例
本章練習題
第三章 經典單方程計量經濟學模線性回歸模型
§3.線性回歸模型
線性回歸模型的形式
線性回歸模型的基本假定
§3.線性回歸模型的參數估計
一、普通最小二乘估計
二、矩估計(MM)
三、極大似然估計(ML)
四、擬合優度
線性回歸模型估計實例
§3.線性回歸模型的統計性質與統計檢驗
一、參數估計量的統計性質
二、變量的顯著性檢驗
……
第四章 經典單方程計量經濟學模型:放寬基本假定的模型
第五章 時間序列計量經濟學模型
第六章 非經典截面數據計量經濟學模型
第七章 計量經濟學應用模型
附錄 統計分布表
參考文獻
《計量經濟學(第五版)》融計量經濟學理論、方法與應用為一體;以中級水平內容為主,適當吸收初級和高級水平的內容;以經典線性模型為主,適當介紹一些適用的非經典模型。全書形成了一個獨具特色的內容體繫。
全書詳細論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法,適當介紹了現代時間序列計量經濟學模型和幾類非經典截面數據模型的理論方法。在計量經濟學應用模型中,該書著重討論了模型類型設定、總體回歸模型設定、模型函數關繫設定和模型變量設定的原則和方法。在詳細介紹線性回歸模型數學過程的基礎上,各章的重點不是理論方法的數學推導與證明,而是對實際應用中出現的問題的處理,並盡可能與中國的模型實例相結合。
《計量經濟學(第五版)》適合作為各類高等院校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書,也可供具有一定數學、經濟學以及經濟統計學基礎的經濟管理人員和研究人員閱讀和參考。