●前言
第一章金融工程導論
本章要點
第一節金融工程概述
一、金融工程的概念
二、金融工具
三、金融工程的應用
第二節基礎知識
一、單利與復利
二、買空與賣空
三、交易策略
四、無套利均衡分析
本章小結
綜合練習
第二章遠期
本章要點
第一節遠期合約概述
一、遠期合約的概念
二、遠期合約的要素
三、遠期合約的盈虧分析
第二節遠期合約的定價
一、定價的準備工作
二、無收益資產遠期合約的定價
三、已知收益資產遠期合約的定價
四、已知收益率資產遠期合約的定價
第三節遠期利率協議
一、遠期利率協議的基本概念
二、結算金的計算
三、遠期利率協議的定價
四、遠期利率協議的應用場合及原則
第四節遠期外彙合約
一、彙率
二、遠期外彙合約的基本概念
三、遠期外彙交易
四、遠期外彙綜合協議
五、遠期外彙合約的應用
六、遠期合約的優勢與不足
本章小結
綜合練習
第三章期貨
本章要點
第一節期貨交易概述
一、期貨的產生
二、期貨與期貨交易
三、期貨合約的種類
四、期貨交易的基本特征
五、期貨交易的功能
六、期貨價格與現貨價格的關繫
七、期貨交易的優勢與不足
第二節利率期貨
一、利率期貨概述
二、期貨
三、中長期國債期貨合約
第三節外彙期貨
一、外彙期貨合約
二、利用外彙期貨套期保值
三、外彙期貨投機
四、外彙期貨套利交易
五、外彙期貨總結
第四節股票指數期貨
一、股票價格指數
二、股指期貨概述
三、股指期貨的定價
四、股指期貨套利
第五節套期保值常用方法
一、套期保值的基本方法
二、交叉套期保值
三、替代期貨的選擇原則
四、套期保值比率
五、滾動套期保值
六、基於久期的套期保值
七、股票或股票組合的套期保值
本章小結
綜合練習
第四章互換
本章要點
第一節互換市場概述
一、互換的起源與發展
二、互換合約的概念
三、做市商制度與標準化互換協議
四、互換的風險
第二節利率互換
一、基本概念
二、利率互換的條件
三、金融中介參與的利率互換
四、互換利率的確定
五、利率互換的說明
第三節貨幣互換
一、貨幣互換的定義
二、貨幣互換與利率互換的不同
第四節互換定價
一、利率互換的定價
二、貨幣互換的定價
本章小結
綜合練習
第五章期權
本章要點
第一節期權發展簡史
一、古老的期權故事
二、期權的產生
第二節期權的基本概念
一、期權概述
二、期權合約的分類
三、期權交易的特點
四、期權市場的參與者
第三節期權市場的交易機制
一、交易所和清算所
二、報價與執行價格
三、到期日與交割月
四、期權的執行與交割
五、保證金制度
六、期權交易與期貨交易的區別
第四節期權交易策略
一、基本期權交易
二、標的資產與期權組合
三、跨式組合
四、垂直價差組合
第五節期權價格的性質
一、期權價格的構成
二、期權價格的影響因素
第六節期權價格的取值範圍
一、期權價格的上限
二、歐式期權價格的下限
三、美式期權價格的下限
四、看漲期權與看跌期權的平價關繫
第七節布萊克—斯科爾斯期權定價模型
一、Black—Scholes期權定價公式
二、波動率的確定方法
三、B—S公式的推廣
四、利用MATLAB軟件計算期權價格
第八節二叉樹定價模型
一、單步二叉樹定價模型
二、多步二叉樹定價模型
本章小結
綜合練習
參考文獻

本書共分五章。第一章對金融工程進行了繫統介紹，其他四章分別對遠期、期貨、互換、期權金融工程的四大核心模塊進行了深入淺出、循序漸進的解析，包括交易原理、定價技術及投資方式與方法。既突出各模塊的特點，又找出其間的聯繫，結構嚴謹、輪廓清晰，有獨到的分析思路與視角。本書簡化了復雜的數學推導，強調應用性，突出可操作性，對於所涉及的內容與方法均配有可用於實戰參考的案例。本書可作為高等院校金融專業本科生教材，也可作為財經類專業本科生和研究生的金融工程課程教材，還可作為金融領域從業人員、研究人員的參考書。

20世紀80年代末，西方發達國家將工程思維引入金融領域，綜合地采用數學建模、數值計算、網絡技術、模擬仿真等各種工程技術的方法，設計、開發和實施新型金融產品，創造性地解決各種金融問題，形成了一個嶄新的學科——金融工程學。該學科大量應用當代科技發展的近期新成果，使金融業的效率大大提高，金融機構的運行機制更加完善，金融資源的配置更為合理。由於金融工程對金融領域發展的積極推動作用，20世紀90年代開始傳入我國，相關人纔的培養很快在我國高校展開。目前，這門課程不僅是金融學類專業本科生的必修課程，也是財經類其他相關專業選修的熱門課程之一。 早期的金融工程教材，基本上是國外原版教材或原版翻譯教材，從邏輯結構、思想體繫到難易程度，真正契合我國國情的並不多，而且國外教材內容偏多，教師上課時在內容上很難駕馭取舍。在這種背景下，我國學者自行撰寫的金融工程教材相繼出現，有些注重數理模型的推導，有些注重金融等