●概述
第一章矩陣微分
第一節矩陣微分定義
第二節矩陣微分的基本公式
第三節分母布局與分子布局的轉換定理
第四節例題
第二章測度
第一節概率的本質
第二節比例、概率與測度
第三章風險、收益及其組合
第一節套利、效用與無套利非隨機線性組合定價
第二節風險、收益、價值與效用
第三節風險、風險收益率與資產組合
第四章資本資產定價模型
第一節協方差的矩陣形式
第二節資產組合有效邊界
第三節包含無風險資產的資產組合
第五章套利定價理論
第一節多因子理論
第二節套利定價模型
第六章無套利市場與完備市場
第一節金融衍生品
第二節無套利與完備性的定義
第三節無套利與完備性的證明
第四節鞅、無套利價格核、風險中性概率與計價資產變換
第七章連續時間金融
第一節基礎資產連續價格分布
第二節BS衍生品無套利價格的計算
第八章二又樹對連續時間金融的模擬
第一節二叉樹模擬連續時間金融的原理
第二節從連續時間金融計算二叉樹
第三節二叉樹模擬期權算例
第九章效用函數的均衡定價
第一節效用函數的均衡定價
第二節效用函數均衡定價的無套利原理
第三節基於期望效用優選化的很優資產組合
第十章繫統金融
第一節一般均衡定價
第二節資產價格的真實分布
第三節《易經》的多周期預測：大衍術
參考文獻

本書覆蓋當前金融工程學主流教材內容。其中包括資產組合理論基本原理、APT定價理論、BS期權定價、二叉樹與三叉樹定價、奇異期權、期貨定價、蒙特卡洛模擬和有限差分分析。本書強調從底層推導，強調要教會學生理解金融工程理論前提、推導過程和結論。這是目前市場上流行的金融工程類教材基本上都做不到的。它能保證學生真正學透理論而不是囫圇吞棗。本書後半部分加入了作者研究的內容，其核心內容是既有金融理論的局限及其改進，包括一般均衡定價模型及其後面的內容。有利於學生進一步學懂主流金融理論，有利於培養學生的獨立研究精神，掌握在紛繁復雜的金融市場中如何靈活運用金融工程知識。