●1 引言
1.1 選題背景及研究意義
1.1.1 選題背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究路徑與框架
1.2.1 研究路徑
1.2.2 研究框架
1.3 本書的創新與不足
1.3.1 本書的創新
1.3.2 本書的不足
2 文獻綜述
2.1 基金經理的證券選擇能力、時機選擇能力
2.2 基金經理的行業選擇能力
2.3 基金持有人的基金選擇能力與時機選擇能力
2.3.1 基金持有人的基金選擇能力
2.3.2 基金持有人的時機選擇能力
3 基金經理與基金持有人投資選擇能力的評價方法
3.1 基金經理證券選擇能力與時機選擇能力的評價方法
3.1.1 基於基金申購、贖回數據的評價方法
3.1.2 基於基金資產組合數據的評價方法
3.2 基金經理行業選擇能力的評價方法
3.3 基金持有人的基金選擇能力與時機選擇能力的評價方法
3.3.1 持有人基金選擇能力的評價方法
3.3.2 基金持有人的時機選擇能力的評價方法
4 基金經理證券選擇能力和選時能力的實證分析
4.1 研究設計
4.1.1 模型的建立
4.1.2 bootstrap方法的運用
4.2 樣本數據的選取
4.3 實證分析與結論
4.3.1 2006-2010年間基金經理的選時能力與證券選擇能力
4.3.2 牛市與熊市狀態下基金經理的證券選擇能力和選時能力
4.3.3 小結
5 基金經理行業選擇能力的實證分析
5.1 研究設計
5.2 樣本數據的選取
5.3 實證分析與結論
5.3.1 基金股票組合的行業集中度與基金業績一基金組合分析
5.3.2 基金股票組合的行業集中度與基金業績——回歸分析
5.3.3 基金資產配置的行業選擇能力——GT指標的證據
5.3.4 小結
6 持有人基金選擇能力與時機選擇能力的實證分析
6.1 持有人基金選擇能力的實證分析
6.1.1 研究設計
6.1.2 樣本數據的選取
6.1.3 實證分析與結論
6.2 基金持有人選時能力的實證分析
6.2.1 研究沒計
6.2.2 樣本數據的選取
6.2.3 實證分析與結論
7 基金經理及基金持有人的選擇能力:行為金融學的解釋
7.1 認知偏誤與投資者的選擇能力
7.2 框架依賴偏差與投資者的選擇能力
7.3 損失厭惡與投資者的選擇能力
7.4 羊群行為與投資者的選擇能力
參考文獻
後記