●第1章  期權入門11.1  白話說期權21.1.1  什麼是期權21.1.2  期權交易中的常用術語31.1.3  期權中的基本操作131.2  期權的常見應用場景151.2.1  想買股票時資金被占用151.2.2  漲停、跌停時無法交易151.2.3  優惠161.2.4  做空171.2.5  擔心持倉下跌、鎖定盈利、設定止損171.2.6  減少持倉成本181.2.7  輔助決策191.2.8  應對多種走勢211.2.9  資金管理、低風險套利221.3  期權價格的決定因素231.3.1  行權空間231.3.2  有效期241.3.3  波動率241.3.4  流動性261.3.5  市場預期261.3.6  保證金261.3.7  無風險利率261.4  國內主流的期權品種271.4.1  50ETF期權271.4.2  商品期權301.4.3  香港股票期權32第2章  權交易理念342.1  交易的真相342.1.1  市場可以準確預測嗎352.1.2  基本面和技術分析372.1.3  牛熊轉換階段422.1.4  判斷市場底部的技巧452.2  投資盈利的兩種數學邏輯532.2.1  第一種：大勝率盈利模式542.2.2  第二種：大盈利模式542.3  交易理念552.3.1  如何理解“截斷損失，讓利潤奔跑”552.3.2  從行為心理學看期權交易誤區572.3.3  投資的反身性592.3.4  市場的自我修復612.3.5  一個理想的交易周期612.3.6  倉位管理632.3.7  風險控制63第3章  期權實戰要素683.1  期權“戰士”的各項屬性693.1.1  Delta―風險指標693.2.2  Gamma――風險加速度713.2.3  Theta――時間灰燼733.2.4  Vega―波動率的放大鏡743.2.5  Greek綜合分析753.2.6  理想的風險對衝763.3  買入期權783.4.1  買入期權的預期收益783.3.2  選擇實值還是虛值期權833.3.3  買入時機843.3.4  買什麼期權最合適843.3.5  期權何時平倉最合適923.4  賣出期權933.4.1  賣出期權的風險933.4.2  賣出期權的時機953.4.3  賣出期權選擇技巧973.4.4  賣出期權的後續操作983.5  B-S期權定價公式的局限性1033.6  設計期權的評分1043.6.1  設計流程及原理1053.6.2  影響賣權預期收益的因素105第4章  期權的基本面分析1104.1  基本面分析的原理1114.2  上證50的基本面分析1134.2.1  上證50的價值1144.2.2  上證50的市場預期1144.2.3  影響上證50走勢的其他因素1154.3  豆粕基本面1174.3.1  豆粕的供需關繫1174.3.2  豆粕的其他影響因素1204.3.3  豆粕和相關產品1244.4  白糖的基本面分析1304.4.1  全球食糖供需關繫1304.4.2  影響白糖價格的因素1314.4.3  影響國內食糖價格的主要因素1324.4.4  白糖基本面分析示例1344.5  玉米基本面1364.5.1  玉米的主要用途1364.5.2  玉米的需求和供給1374.6  棉花的基本面分析1384.7  橡膠的基本面分析1404.7.1  橡膠和相關產品的關繫1404.7.2  天然橡膠的供需現狀1424.7.3  影響天然橡膠的因素1434.8  銅的基本面分析1454.8.1  銅的商品屬性1454.8.2  實物定量分析法1484.8.3  銅的金融屬性151第5章  期權套利1555.1  平價套利1565.1.1  套利原理1565.1.2  平價套利技術分析1585.1.3  平價套利的操作流程1595.1.4  50ETF和白糖平價套利案例分析1605.2  盒式套利1635.2.1  盒式套利理論推導1645.2.2  案例分析：50ETF盒式套利1665.3  日歷套利1675.3.1  日歷套利―做多波動率1675.3.2  日歷套利-做空波動率1705.3.3  多種套利的組合方式1725.4  分紅套利1735.4.1  分紅套利的原理1735.4.3  案例：50ETF和同權不同價套利1765.5  末日期權套利1785.5.1  實值期權時間價值套利1785.5.2  賣出虛值期權1805.5.3  買入末日期權1815.6  事件套利1845.7  資金缺口套利1885.7.1  資金缺口套利原理1885.7.2  案例：豆粕跌停、長假套利等機會1905.8  折價套利1935.8.1  折價出現的原因1935.8.2  兩種折價套利方式1945.9  跨時空套利1965.9.1  跨時空套利原理1965.9.2  期權跨時空套利197第6章  期權組合策略1996.1  垂直套利組合1996.1.1  上漲止盈2006.1.2  下跌止盈2016.1.3  下底止損2036.1.4  上頂止損2046.2  跨式組合2056.2.1  買入窄跨2056.2.2  賣出寬跨2066.3  組合簡化2086.4  多種策略對比210第7章  “期權+”的實戰策略2137.1  多品種間的套利2147.2  提升資金利用率2157.3  期權+標的資產的不敗戰法2157.3.1  策略需要滿足的兩個條件2157.3.2  期權+標的案例2167.4  杠鈴策略2187.4.1  反脆弱和杠鈴策略2187.4.2  杠鈴策略的實際應用219第8章  期權的未來趨勢2218.1  期權新增品種2228.1.1  深100ETF期權、300ETF期權和創業板ETF期權2228.1.2  相關性套利2268.1.3  波動率套利2288.1.4  板塊強弱套利2308.2  資產配置法2318.3  期權輪動法2328.4  未來展望2338.4.1  組合保證金2338.4.2  更多行權價和期限234

本書以期權操作的進階者為主，同時兼顧期權入門者學習。全書主要內容有期權交易的基礎入門，通過透徹的理論分析，和多達上百個操作案例，詳細講解期權應用場景、期權價格的形成原理、期權投資的基本面和技術面分析、期權套利和期權交易組合策略等，以及期權+的實戰策略，幫助初中級期權用戶快速掌握期權的交易理論和方法，從而走上期權的盈利之路。

劉博 著

"投資講一個“合”字，投資方法要契合自己的性格，投資產品要符合自己的喜好。很多投資者在投資的路上屢屢踫壁，也許隻是因為一個小小的坎沒有過去，沒有找對自己的路子，即投資者的“心”和投資的“術”要契合。我個人先後做過外彙、大宗商品、期貨、債券等品種的交易，遇到期權後，發現這纔是最契合我自己的品種。期權入口看似很窄，裡面的世界卻很大，每一位投資者都可以在裡面找到符合自己“內心”的一席之地。很多投資者對期權投資充滿了熱情，但苦於缺少一本通俗易懂、實用的入門指南書。因此，我將自己平時發布在各個交易平臺和專業論壇上的交易方法和實戰盈利技巧，並結合多年來復盤交易過程的筆記，重新將其中的經驗、教訓整理出來，彙集為這本書，希望能為更多在期權投資路上奔波的投資者點亮一盞投資明燈。期權既可以是世上最瘋狂的“魔鬼”，也可以成為最貼心的伴侶，這都源於投資者對它的了解。本書中，我試圖用簡單、實用的文字等