作 者:賀金凌 著
定 價:78
出 版 社:西南財經大學出版社
出版日期:2022年08月01日
頁 數:424
裝 幀:平裝
ISBN:9787550453357
本書把策略分為基本策略，牛市組合策略，熊市組合策略，區間策略，突破策略，時間或日歷策略，對衝、套利與套保策略以及其它組合策略。從主要定價模型，各種波動率的衡量與測算，到希臘值的影響，本書是迄今為止，最詳細解析希臘值對期權價值影響的著作。
●第一部分期權交易基礎
第1章期權概述
期權的定義
期權合約的重要要素
第2章期權的價值與構成
期權的價值
期權的在值程度
在值程度與內在價值、時間價值的關繫
第3章期權頭寸及其盈虧計算
期權的多頭與空
認購期權及其盈虧計算
認沽期權及其盈虧計算
第4章期權投資的特點以及需要注意的問題
投資期權還是直接投資標的證券？
期權投資的特點
期權投資要注意的幾個問題
……
本書力求做到理論與實踐相結合，循序漸進地，從期權交易必須具備的基礎知識，到影響期權價值的因素和主要定價模型，由淺入深，進行全面解析。其中，重點突出波動率和希臘值在期權價值判斷和預測中的實際運用，最後落實到各種組合策略的設計與構造上。書中的理論模型，大多都基於市場上的真實交易數據進行了比較詳細的解析。交易策略部分，列舉的案例也都是基於真實的市場數據，其中部分直接來源於作者的真實交易。本書把策略分為基本策略，牛市組合策略，熊市組合策略，區間策略，突破策略，時間或日歷策略，對衝、套利與套保策略以及其它組合策略。從主要定價模型，各種波動率的衡量與測算，到希臘值的影響，本書是迄今為止，最詳細解析希臘值對期權價值影響的著作。書中除傳統希臘值外，還全面討論了二、三階等高階希臘值對期權價值的影響。
賀金凌 著
賀金凌， 副教授，金融學博士，計算機科學與技術博士後，國家外國專家局批準引進專家。曾任職中國人民銀行、國家外彙管理局、深圳證券交易所、加拿大帝國商業銀行抵押貸款中心等國內外知名金融機構。目前在西南財經大學開設《金融風險管理》、《投資學》、《貨幣金融學》、《證券市場與投資研究》、《固定收益證券》等課程。 在西南財大出版社出版有專著《國際金融期貨與選擇權交易》（1995）
