●第1章緒論1
1.1研究背景和研究意義1
1.1.1研究背景1
1.1.2研究意義3
1.2國內外文獻綜述5
1.2.1相關概念界定與現有綜述述評5
1.2.2關於銀行業風險傳染路徑的研究7
1.2.3關於行為金融因素的研究12
1.2.4現有研究不足與研究趨勢15
1.3研究內容與方法16
1.3.1研究內容16
1.3.2研究方法17
1.4主要工作和創新18
1.4.1主要工作18
1.4.2主要創新18
1.5基本結構與技術路線19
1.5.1基本結構19
1.5.2技術路線20
第2章繫統網絡中銀行業風險傳染路徑研究22
2.1對手違約路徑23
2.1.1對手違約路徑的來源與概念23
2.1.2對手違約路徑下的風險傳染機制23
2.2流動性展期路徑27
2.2.1流動性展期路徑的來源與概念27
2.2.2流動性展期路徑下的風險傳染機制28
2.3共同資產持有路徑31
2.3.1共同資產持有路徑的來源與概念31
2.3.2共同資產持有路徑下的風險傳染機制31
2.4基於銀行業風險傳染路徑的繫統網絡模型36
2.4.1資產負債表關聯模型36
2.4.2風險傳染路徑模型38
2.5繫統網絡中三種風險傳染路徑的仿真模擬40
2.5.1復雜網絡相關概念40
2.5.2復雜網絡模型43
2.5.3銀行業復雜網絡生成44
2.5.4仿真模擬的參數設置49
2.5.5三種路徑下銀行業風險傳染過程與結果52
2.6小結57
第3章市場主體有限理性行為對銀行業風險傳染影響研究59
3.1信息溢出因素59
3.1.1信息溢出的來源與概念59
3.1.2信息溢出對銀行業風險傳染的影響機制60
3.2異質信念因素63
3.2.1異質信念的來源與概念63
3.2.2異質信念對銀行業風險傳染的影響機制63
3.3投資者情緒因素66
3.3.1投資者情緒的來源與概念66
3.3.2投資者情緒對銀行業風險傳染的影響機制67
3.4行為金融因素影響下的市場主體有限理性行為模型70
3.4.1信息溢出因素影響模型71
3.4.2異質信念因素影響模型73
3.4.3投資者情緒因素影響模型74
3.5行為金融因素影響下有限理性行為對風險傳染的影響模擬77
3.5.1仿真模擬思路77
3.5.2信息溢出因素對銀行業風險傳染的影響79
3.5.3異質信念因素對銀行業風險傳染的影響87
3.5.4投資者情緒因素對銀行業風險傳染的影響92
3.5.5三類行為金融因素影響下有限理性行為對風險傳染的影響96
3.6小結98
第4章我國銀行業風險傳染壓力測試研究99
4.1壓力測試樣本與數據99
4.1.1樣本說明與分析99
4.1.2數據處理101
4.2銀行業風險暴露與穩健性分析103
4.3壓力測試過程與結果108
4.3.1初始破產衝擊下銀行業風險傳染壓力測試109
4.3.2初始流動性衝擊下銀行業風險傳染壓力測試119
4.4壓力測試分析與對策128
4.5小結130
第5章銀行業風險傳染監管體繫研究131
5.1微觀審慎監管131
5.1.1杠杆率監管132
5.1.2流動性監管134
5.2宏觀審慎監管136
5.2.1附加杠杆率要求136
5.2.2逆周期監管138
5.3中觀審慎監管140
5.3.1長期與短期同業借貸網絡監管140
5.3.2資產重疊網絡監管142
5.3.3銀行異質性監管145
5.4政府救助146
5.4.1救助方式152
5.4.2救助目標155
5.4.3救助時機158
5.5小結161
第6章結論與展望162
6.1研究結論162
6.2研究展望166
附錄169
參考文獻201
