●第1章緒論
1.1研究背景及研究意義
1.1.1研究的背景
1.1.2研究的意義
1.2相關文獻研究綜述
1.2.1早期實證研究綜述
1.2.2現代實證研究綜述
1.2.3實證研究總結
1.3研究內容和結構安排
1.3.1主要研究內容
1.3.2結構安排
第2章外彙交易市場的特征與分析方法
2.1外彙交易市場的特征
2.2外彙市場的交易者
2.2.1外彙交易商
2.2.2外彙經紀人
2.2.3客戶
2.3外彙市場的交易方式
2.3.1個人外彙現鈔交易
2.3.2外彙期貨交易
2.3.3外彙合約現貨交易
2.3.4外彙在線保證金交易
2.4基本面分析與技術分析
2.4.1基本面分析的基本方法
2.4.2技術分析的理論基礎
2.4.3技術分析的主要方法
2.5對比基本面分析與技術分析
2.6本章小結
第3章宏觀彙率模型失效與外彙市場的效率分析
3.1傳統彙率模型檢驗失效
3.1.1貨幣模型的檢驗
3.1.2資產組合平衡模型的檢驗
3.1.3近期的實證檢驗
3.2外彙市場的有效性理論
3.2.1基本模型的統計描述
3.2.2外彙市場有效性檢驗
3.2.3拒絕市場有效的其他解釋
3.3有效性理論在外彙市場運用中的問題
3.4外彙市場短期波動的行為金融學解釋
3.5本章小結
第4章外彙市場復雜技術形態的信息含量研究
4.1背景
4.2復雜技術形態的定義
4.3非參數核回歸方法
4.3.1平滑估計(Smoothing Estimators)
4.3.2非參數核回歸(Kernel Regression)
4.3.3帶寬參數選擇
4.4技術形態識別(Pattern Recognition)
4.4.1技術形態識別算法
4.4.2計算平滑估計量序列的極值點
4.4.3條件收益率序列的產生
4.5實證分析
4.5.1選擇彙率數據
4.5.3技術形態的信息含量檢驗
4.6本章小結
第5章基於Dempster-Shafer證據理論的外彙交易策略硏究
5.1背景
5.2D-S證據理論
5.2.1證據理論
5.2.2證據理論的基本概念
5.2.3Dempster合成法則
5.3技術指標描述
5.3.1指數平滑均線指標
5.3.2平滑異同移動平均線指標
5.3.3相對強弱指標
5.3.4順勢指標
5.4基於D-S證據理論的外彙交易模型
5.4.1D-S證據理論外彙交易策略
5.4.2實證分析
5.5本章小結
第6章基於遺傳算法的外彙交易策略研究
6.1背景
6.2遺傳算法概述
6.2.1遺傳算法簡介
6.2.2.遺傳算法的基本思想
6.2.3遺傳算法的要素
6.2.4遺傳算法的應用步驟
6.3技術指標分析
6.3.1移動平均線
6.3.2相對強弱指標
6.3.3乖離率
6.3.4變動率指標
6.4基於遺傳算法的外彙交易策略框架
6.4.1輸入訓練數據集
6.4.2計算技術指標
6.4.3很優交易規則模型求解
6.5實證檢驗
6.5.1數據資料
6.5.2初始資本
6.5.3交易費用
6.5.4實證結果分析
6.6本章小結
第7章總結與展望
7.1研究內容及結論
7.1.1復雜技術形態信息含量研究
7.1.2交易策略研究
7.2未來研究展望
7.2.1技術分析的理論基礎研究
7.2.2實證應用研究方面
參考文獻
附錄
附錄1交叉實函數與窗寬的變化關繫
附錄2復雜技術形態識別及信息含量檢測源程序代碼
附錄3D-S證據理論外彙交易策略源程序代碼
附錄4算法外彙交易策路源程序代
後記
