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期權隱含信息與投資組合優化 圖書
該商品所屬分類:圖書 -> 經管勵志
【市場價】
1004-1456
【優惠價】
628-910
【作者】 餘湄李志勇汪壽陽 
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內容介紹



出版社:科學出版社
ISBN:9787030714848
商品編碼:10086476095769

品牌:文軒
出版時間:2022-02-01
代碼:115

作者:餘湄李志勇汪壽陽

    
    
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作  者:餘湄//李志勇//汪壽陽 著
/
定  價:115
/
出 版 社:科學出版社
/
出版日期:2022年02月01日
/
頁  數:151
/
裝  幀:精裝
/
ISBN:9787030714848
/
目錄
●第1章 期權定價及隱含信息研究綜述
1.1 期權定價模型的相關研究
1.2 期權隱含信息相關研究
1.3 期權市場的其他隱含信息相關研究
1.4 期權隱含信息和投資組合
1.5 關於上證50ETF期權的相關研究
1.6 相關研究總結
第2章 VRP在我國股票市場的檢驗
2.1 上證50ETF期權
2.2 VRP的計算
2.3 VRP的符號
2.4 基於VRP的投資策略
2.5 VRP研究實際意義
第3章 VRP和收益率預測
3.1 引言
3.2 VRP的預測能力
3.3 VRP和宏觀經濟不確定性
3.4 VRP和因子模型
3.5 波動率風險和橫截面收益
3.6 市場不確定性的預測總結
第4章 期權隱含高階矩和收益率預測
4.1 隱含高階矩的提取
4.2 隱含高階矩的預測能力
4.3 隱含高階矩和因子模型
4.4 偏度和賣空成本
4.5 隱含高階矩和橫截面收益
4.6 期權隱含偏度與隱含高階矩實驗總結
第5章 期權隱含信息和投資組合選擇
5.1 投資組合模型概述
5.2 基於期權隱含波動率的投資組合
5.3 期權銀行預期收益率和B-L模型
5.4 討論
參考文獻
後記
內容簡介
期權價格中隱含重要的金融市場信息,對隱含信息的挖掘可用於投資決策和風險管理等領域。本書主要以上證50ETF為研究對像,研究期權隱含信息對資產收益率的預測問題,並給出期權隱含信息、收益率預測和投資組合選擇的分析框架。本書的研究對當下我國金融市場的發展有一定的啟發和參考價值,同時為市場投資者和監管層更清晰地理解期權市場提供一個新的思路。 本書適合作為高等院校開設金融衍生品相關課程的教學參考書,也可以作為對衍生品有興趣並期望能夠深刻理解期權風險管理的理論工作者與實際工作者的研究參考書。



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