●第一篇未來銀行已經來臨
第一章傳統銀行面臨的困境3
第一節歷史照見未來3
布雷頓森林體繫瓦解：失衡影響猶存3
20世紀80年代美國儲貸危機：千家銀行倒閉5
日本房地產泡沫破裂：銀行業遭受重創6
亞洲金融危機：銀行體繫缺陷暴露7
美國次貸危機：席卷全球的金融危機11
第二節現實的困境13
負利率時代：銀行盈利能力堪憂14
經濟增速放緩：不穩定因素增多17
嚴監管周期：銀行資本管理能力亟待提升21
“數字經濟”時代：互聯網企業分流銀行業務23
下一場金融危機：警惕明斯基時刻26
德意志銀行斷臂求生：百年老店重組28
包商銀行被接管：中小銀行信用風險暴露30
第二章未來銀行的發展方向34
第一節數字化轉型34
銀行的數字化轉型浪潮不可逆轉34
什麼是數字化銀行35
數字化轉型需要做好哪些工作37
星展銀行數字化轉型：像亞馬遜一樣思考38
第二節場景化融入39
客戶改變是場景化融入的動力39
找準客戶生活的主場景40
場景化中的銀行新模式41
第三節平臺化協作43
平臺的優勢44
網絡效應——獲得高速用戶增長的關鍵44
平臺體繫結構——設計成功平臺的原則45
顛覆市場——平臺如何改變傳統行業45
盈利化——獲取網絡效應創造的價值46
第四節生態化拓展47
生態整合型銀行48
跨界的生態繫統整合49
第五節敏捷化組織52
什麼是敏捷化52
為什麼要推動組織敏捷化轉型53
銀行如何實現敏捷化服務55
第六節未來銀行全景展望56
未來銀行全景圖56
未來銀行的發展路徑58
本篇小結60
傳統銀行轉型迫在眉睫60
未來銀行全景圖已日漸清晰61
第二篇未來銀行風險管理的基本遵循
第三章回歸金融本源65
第一節探尋銀行基因圖譜65
銀行誕生——為信用而生65
銀行的功能——基因的性狀表達66
銀行業務擴展的面紗——信用中介的信用發現68
銀行業務範圍大爆炸——馬科維茨投資組合理論70
福兮禍所伏——期權定價理論71
第二節發現銀行核心價值73
銀行價值鏈——風險識別與管理73
銀行面臨的風險74
價值鏈的核心——信用風險管理76
風險管理的武器——經典風險計量模型78
第四章符合監管要求81
第一節金融監管主要模式81
統一監管模式81
分業監管模式82
不接近統一監管模式82
第二節銀行資本監管83
第三節巴塞爾協議的精進86
《巴塞爾協議Ⅰ》：提出資本充足率和形成資本監管共識86
《巴塞爾協議Ⅱ》：構建全面風險管理體繫和優化計量方法88
《巴塞爾協議Ⅲ》：微觀審慎監管與宏觀審慎監管相結合92
反思資本在“量”上的界定94
未來金融監管趨勢98
第四節從FinTech到RegTech100
監管科技發展回顧100
中國監管科技展望102
第五章更新理念框架104
第一節COSO報告發展歷程104
COSO的成立105
提出《內部控制——整合框架》105
發布《企業風險管理框架》106
修訂《內部控制——整合框架》107
發布《企業風險管理——融入戰略和績效》108
第二節ERM2017重塑風險管理理念框架108
ERM2017的主要理念變化108
ERM2017的管理要素和原則113
ERM2017的關鍵詞116
第三節ERM2017帶來的啟示117
重點培育風險管理文化118
全面提升風險管理能力119
將風險管理融入未來銀行管理實踐123
第六章注入科技動能126
第一節A(AI)——人工智能128
AI簡介128
AI在銀行已有廣泛應用129
AI在銀行消滅了大量崗位131
對AI的困惑與AI自身的局限132
銀行走向綜合協同的智能體133
未來銀行風險管理智能化——自動、精準、敏捷、實時135
第二節B(Blockchain)——區塊鏈137
區塊鏈之母：比特幣137
為何區塊鏈將開啟價值互聯網時代138
區塊鏈爆發前的瓶頸139
通證經濟學：全新生產關繫與全新銀行客群140
區塊鏈破解痛點：從供應鏈金融到數據確權141
防範數字貨幣帶給銀行“不脫媒但要脫層皮”的風險143
銀行在區塊鏈世界裡的定位挑戰144
銀行風險管理因區塊鏈而敏捷、自動、精準145
第三節C(Cloud-computing)——雲計算146
雲計算是一種計算理念146
雲計算的基本特性147
雲計算的分層148
雲計算的分類148
未來將隻剩下一臺世界雲計算機149
雲上銀行：DevOps和平臺化149
未來銀行風險管理在雲上實時計算、敏捷進化150
第四節D(Big-data)——大數據151
數據是銀行最基礎的核心資產151
銀行在大數據方面的優勢152
銀行在大數據方面的短板153
擴展場景化數據：螞蟻模式與百度模式154
銀行業的長尾市場：大數據信用與營銷156
阿裡啟示：堅持“小”纔能“大”156
趨勢一：未來銀行大數據持續爆發157
趨勢二：銀行數據中臺化158
趨勢三：銀行數據資源資產化、產品化159
趨勢四：未來銀行的大數據治理159
全量數據驅動精準的實時風險管理160
第五節5G與IoT(物聯網)160
數字科技革命是一部“場景上線”史161
5G將帶來人機界面的持續革命162
5G初期：家庭場景有所強化163
5G中期：千人千面、千時千面164
5G遠期：人機交互界面無處不在165
實時互聯網激活時間之箭166
未來銀行風險管理精準而無感167
第六節管理科技風險168
銀行科技帶來的戰略風險和執行風險168
銀行科技生產過程中的具體風險169
本篇小結170
金融基因是未來銀行風險管理的遺傳密碼170
監管要求是未來銀行風險管理的底線要求171
COSO發布的ERM2017為未來銀行風險管理提供了新的管理理念172
科技創新為未來銀行風險管理提供了強大動能172
第三篇未來銀行全面風險管理行動指南
第七章培育風險管理文化177
第一節如何理解風險管理文化177
何為風險管理文化178
風險管理文化真的重要嗎179
風險管理文化有何特點179
風險管理文化的功能是什麼187
第二節風險管理文化的要素189
風險管理文化的四個層面189
風險管理文化的三大要素192
第三節全面風險管理文化面臨的挑戰194
全面融入不夠：全員參與的風險管理意識難以形成194
敏捷主動欠缺：尚未構建反饋敏捷的風險管理制度文化195
開放包容不足：科技對風險管理文化的推進並不是理所當然的196
觀念尚未轉變：難以消除風險管理與業務發展衝突的固化思維197
“虛”“實”之間：文化實踐落地困難198
第四節如何培育風險管理文化199
如何培育全面融入的風險管理文化199
如何培育開放包容的風險管理文化202
如何培育敏捷主動的風險管理文化203
第八章打造風險管理能力206
第一節信用挖掘能力207
改寫或是顛覆207
反思與覺醒209
重塑與新生210
信用發現的新篇212
第二節全面融入能力213
全面嵌入流程214
隨時、隨場景調用的靈活組件220
賦能前中後臺的實時敏捷221
第三節無感服務能力224
“客戶旅程”與“管理旅程”體驗很好化224
“快速學習”與“自驅迭代”的螺旋式上升226
“全面融入”與“共擔共享”的敏捷協同228
第四節生態賦能能力231
智能風險管理搶占場景化的高點232
編織生態價值網236
搭建同業生態238
第五節合規管理能力239
構建成熟的模型風險管理體繫240
探討：模型真的可以幫你實現“很優”嗎241
防範數字化浪潮下的網絡安全風險243
銀行的智能合規管理提升244
第九章實施風險管理實踐247
第一節制定風險管理戰略247
什麼是銀行風險戰略248
風險偏好與風險容忍度、風險承受能力的關繫248
怎樣設置風險偏好249
風險管理如何融入戰略和經營：制定政策和分解指標250
第二節搭建風險治理架構251
什麼是風險治理架構251
設計風險治理架構需要遵從哪些原則252
目前典型的風險治理架構252
當前銀行業風險治理中存在的問題254
未來銀行風險治理架構優化建議256
第三節完善風險管理機制260
風險選擇機制：將風險偏好執行到位260
風險識別和監測機制：突出前瞻性智能預防262
風險計量機制：預期和非預期損失測算263
風險安排機制：科學的資本配置265
風險協同機制：實施防線聯動267
風險應對機制：以主動管理為核心270
風險報告機制：確保及時準確271
風險管理評審機制：以RAROC和EVA為檢測指標273
風險應急機制：壓力測試274
第四節培育風險管理隊伍276
未來銀行風險經理的主要工作277
如何選聘風險經理277
如何培育風險經理278
如何激勵約束風險管理相關人員279
第五節升級風險管理基礎設施280
升級數據平臺280
升級模型平臺284
升級繫統平臺285
第六節實施階段性計劃289
第一階段：精心擬定藍圖規劃290
第二階段：全面改進風險管理機制291
第三階段：持續深化風險應對措施291
本篇小結292
未來銀行全面風險管理文化293
未來銀行全面風險管理能力293
未來銀行全面風險管理實踐294
參考文獻298

本書從歷史演進和核心要義兩個緯度，對銀行經營模式、巴塞爾協議、COSO企業風險管理框架進行了深度剖析，探討了未來銀行的“變與不變”，回答了未來銀行風險管理“從哪裡來，到哪裡去”。本書認為：全面風險管理是未來銀行的“免疫繫統”，它的基因源於“信用發現”，架構遵循ERM2017的管理理念，活力來自於科技賦能，運行受到巴塞爾協議的約束激勵。本書還從文化、能力、實踐三個層面為未來銀行全面風險管理提供了行動指南，這對商業銀行乃至各類企業防範“灰犀牛”和“黑天鵝”均有較強的借鋻意義和參考作用。

趙志宏,金鵬 著