| | | 我國股指期貨市場極端風險度量與防範研究 | 該商品所屬分類:投資理財 -> 投資指南 | 【市場價】 | 267-387元 | 【優惠價】 | 167-242元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787210107996 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:江西人民
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ISBN:9787210107996
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作者:賴文煒
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頁數:157
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出版日期:2018-09-01
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印刷日期:2018-11-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:180千字
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賴文煒著的《我國股指期貨市場極端風險度量與 防範研究》運用數理統計方法與計算機仿真技術,實 證檢驗我國股指期貨市場鞅式弱有效性,以及實證分 析股指期貨市場的收益率與波動率等方面呈現的典型 事實特征;然後,以所呈現的典型事實為約束條件, 運用動態極值理論(EVT)方法和實證對比技術,對我國 新興的滬深300股指期貨市場與美國成熟的S&P 500股 指期貨市場的動態極端風險進行度量研究;在實證檢 驗並提取滬深300股指期貨市場與其現貨市場呈現的典 型事實基礎上,構建時變的條件Copula模型,對我國 股指期貨與其現貨市場之間極端風險聯動性進行深入 研究;最後,提出一繫列的對策建議來防範我國股指 期貨市場極端風險。 本書對我國新興的滬深300股指期貨市場特征及極 端風險度量與防範研究進行了非常有意義的嘗試和探 索。這無論是對於政府金融管理部門強化股指期貨市 場監管,還是對於投資者進行股指期貨市場風險管理 來規避投資風險,都具有非常重要的參考與借鋻意義 。
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第一章 緒論 第一節 研究背景與意義 一、研究背景 二、研究意義 第二節 研究內容與框架 一、研究內容 二、研究框架 第三節 研究創新點 第四節 本章小結 第二章 文獻回顧與評述 第一節 股指期貨市場特征研究 一、股指期貨市場的弱有效性研究 二、股指期貨市場的分形特征研究 第二節 股指期貨市場**風險的度量研究 第三節 股指期貨市場與其現貨市場之間的相關性研究 第四節 本章小結 第三章 我國股指期貨市場特征研究 第一節 我國股指期貨市場鞅式弱有效性檢驗 一、MDH統計含義及檢驗方法 二、實證結果與分析 三、實證結果的現實解釋 第二節 我國股指期貨市場分形特征的實證分析 一、基本特征的檢驗分析 二、長期記憶性實證分析 三、實證結果的現實解釋 第三節 股指期貨市場分形特征對其風險防範的政策含義 第四節 本章小結 第四章 我國股指期貨市場動態**風險的度量研究 第一節 金融市場風險度量方法與極值理論概述 一、金融市場度量方法概述 二、極值理論概述 第二節 模型設定及檢驗 一、動態VaR和ES的建模 二、VaR和ES模型的可靠性檢驗方法 第三節 實證結果及分析 一、數據描述及條件收益分布的統計特征 二、動態風險VaR和Es的度量結果及分析 三、風險度量模型的可靠性檢驗結果及分析 第四節 本章小結 第五章 我國股指期貨與其現貨市場**風險聯動性研究 第一節 相依性概念 一、線性相關性 二、秩相關性 三、像限相依性 四、尾部相依性 第二節 條件Copula技術 一、Copula函數的定義和基本性質 二、常用的Copula函數 三、條件Copula函數 第三節 模型設定及估計
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