第1章 緒言
1.1 期權定價研究現狀
1.2 Black—Scholes模型的修正
第2章 期權理論
2.1 期權交易的產生與發展
2.2 期權的定義
2.3 期權的分類
2.3.1 看漲期權和看跌期權
2.3.2 美式期權和歐式期權
2.3.3 實值期權、虛值期權和兩平期權
2.4 奇異期權
2.4.1 亞式期權
2.4.2 障礙期權
2.4.3 回望期權
2.4.4 兩值期權
2.4.5 復合期權
2.4.6 再裝期權
2.4.7 重置期權
2.4.8 上限型買權
2.4.9 歐式雙向期權
2.4.10 任選期權
2.4.11 滯後付款期權
2.5 影響期權價格的因素
2.5.1 標的資產價格和執行價格
2.5.2 到期期限
2.5.3 標的資產價格波動率
2.5.4 無風險利率
2.5.5 紅利
2.6 期權的交易方式
2.7 期權的頭寸及損益
2.8 股票期權的發展
第3章 B-S期權定價模型
3.1 B—S期權定價模型的假設條件
3.1.1 市場無摩擦
3.1.2 無風險利率是固定常數
3.1.3 標的資產價格波動率是固定常數
3.1.4 標的資產價格服從對數正態分布
3.1.5 市場是可交易且連續的
3.1.6 標的資產價格無漏損
3.2 期權定價理論知識
3.3 B-S期權定價模型
3.3.1 B—S微分方程的基本概念
3.3.2 B—S期權定價模型
3.4 B-S期權定價模型因素定性分析
3.4.1 標的資產價格S和執行價格X對期權價格的影響
3.4.2 波動率a對期權價格的影響
3.4.3 無風險利率r對期權價格的影響
3.4.4 執行日t對期權價格的影響
第4章 B-s期權定價的擴展模型
4.1 支付紅利的B—s期權定價模型