第1章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 基本概念及相關特征認識
1.2.1 銀行業繫統性風險與宏觀審慎政策
1.2.2 繫統性風險附加資本
1.3 研究綜述
1.3.1 銀行繫統性風險相關綜述
1.3.2 宏觀審慎管理相關綜述
1.3.3 繫統性風險附加資本相關綜述
1.3.4 文獻的簡要評述
1.4 研究內容和方法
1.4.1 總體研究框架
1.4.2 研究內容
1.4.3 研究方法
1.5 研究創新點
1.5 .l 提出差異化繫統性風險附加資本計提框架
1.5.2 提出基於Copula—CoVaR模型的商業銀行風險溢出
效應的測度方法
1.5.3 提出一種與商業銀行風險溢出對應的繫統重要性銀
行附加資本計提方法
1.5.4 從經濟資本度量的視角設計我國銀行業逆周期資本
計提方式
1.5.5 構建差異化繫統性風險附加資本監管框架的反饋機制
第2章 巴塞爾Ⅲ繫統性風險防範的資本監管機制
2.1 銀行繫統性風險的內在形成機理
2.1.1 銀行經營的內在脆弱性
2.1.2 銀行在經濟上行期的行為
2.1.3 銀行機構間的強連帶性
2.1.4 政策導向的失誤
2.2 巴塞爾Ⅲ監管框架
2.3 巴塞爾Ⅲ宏觀審慎資本監管工具的作用機理
2.3.1 內部評級法與繫統性風險
2.3.2 杠杆率要求能有效控制模型風險
2.3.3 留存超額資本的作用機理
2.3.4 逆周期資本要求拓展了內部資本計量模型
2.3.5 繫統重要性銀行附加資本要求應對資產關聯性
2.4 繫統性風險資本監管機制一般設計原理
2.4.1 繫統性風險內生化
2.4.2 抑制金融體繫的順周期性
2.4.3 資本監管差異化
2.5 本章小結
第3章 基於繫統性風險防範的資本差異化監管思路
3.1 繫統性風險附加資本監管協調問題
3.1.1 繫統性風險附加資本管理與經濟資本管理的協調問題
3.1.2 繫統性風險附加資本計提框架的不足
3.2 差異化資本監管思路
3.2.1 問題分析
3.2.2 資本監管新思路