1 引言
2 分數布朗運動及其隨機積分簡介
2.1 分數布朗運動
2.2 基於Wick積的分數布朗運動隨機分析
2.3 擬條件期望和擬鞅
3 分數布朗運動驅動下金融市場模型的建立及歐式期權定價公式
3.1 Ito型分數金融市場模型
3.2 Ito型分數Black-Scholes市場中歐式看漲期權定價公式推導——擬鞅方法
3.3 風險參數
4 分數布朗運動驅動下帶比例交易成本的期權定價
4.1 分數布朗運動驅動下帶比例交易成本的歐式期權定價
4.2 分數布朗運動驅動下帶比例交易成本的**美式期權定價
5 分數隨機利率模型下的歐式期權定價
5.1 利率期限結構和隨機利率模型
5.2 分數隨機利率模型和零息票債券定價
5.3 歐式期權定價
5.4 結論
6 跳—擴散模型下的歐式期權定價
6.1 泊松過程
6.2 資產服從分數布朗運動和泊松過程歐式期權定價
7 分數布朗運動驅動下期權定價模型在實際金融市場中的應用
7.1 保本基金定價
7.2 可轉債定價
7.3 信用風險建模
8 總結和進一步的工作
參考文獻