在國際金融市場環境紛繁復雜，我國國內金融體
繫尚不健全的狀況下，劉林著的《彙率與資產價格的
動態交互機制研究--基於異質性經濟主體和資產組合
配置的視角》立足於我國經濟金融發展的現狀和未來
趨勢，基於全局性的宏觀視野，以異質性經濟主體和
資產組合配置的視角，采用理論建模和實證研究相結
合的研究方法，對彙率與資產價格的動態交互作用機
制展開剖析，在此基礎上從宏觀經濟政策角度研究了
如何將貨幣政策與宏觀審慎政策相匹配，以提高金融
市場穩定性和增加社會福利，破除彙率與資產價格的
關聯效應。

第一章 緒論
第一節 選題背景及選題意義
第二節 相關研究綜述
第三節 本書研究內容與結構安排
第二章 理論研究：基於異質性主體的行為金融——宏觀經濟模型
第一節 基於異質**易者的彙率與資產價格的關繫分析
第二節 彙率、股價與宏觀經濟動態模型繫統
第三節 家庭部門的資產需求
第四節 彙率、房價與宏觀經濟動態模型繫統
本章小結
第三章 實證框架：時變參數VAR模型
第一節 非線性與時變參數模型
第二節 TVP-VAR模型
第三節 TVP-FAVAR模型
本章小結
第四章 彙率與資產價格的動態關繫實證研究：我國經驗
第一節 彙率與股價動態關繫的實證研究
第二節 彙率與房價動態關繫的實證研究
第三節 基於TVP-FAVAR模型的彙率與資產價格動態關繫實證研究
本章小結
第五章 彙率與資產價格的動態關繫實證研究：美國經驗
第一節 數據選取與變量設定
第二節 數據初步處理與分析
第三節 基於線性VAR模型的實證研究
第四節 基於TVP-VAR模型的實證研究
本章小結
第六章 彙率、資產價格與宏觀經濟政策
第一節 彙率、股價與宏觀經濟政策
第二節 彙率、房價與宏觀經濟政策
本章小結
第七章 主要結論與政策建議
第一節 主要結論
第二節 政策建議
本章小結
參考文獻
後記