安東尼·桑德斯、琳達·艾倫所著的《遠離金融危機的信用風險計量與控制（原書第3版）／中信金融風險管理繫列》剖析了2007～2008年的信用危機，並通過模型和技巧為專業人士*好地管理風險提供了解決方案。本書全面解讀了新規則的意義，以及這些新規則將如何改變金融行業的日常運作。書中提供了包括信用評分、結構失誤預測模型、精簡模型等模型技巧，而這些為重點檢驗信用風險模型提供了全面的建議。

在2007～2008年的金融危機爆發之前數年間，金 融體繫便已呈現出繫統風險劇增的特征，而這與傳統 銀行模式的轉變關繫甚大。銀行業不再以存貸為主營 方式，而是轉移到一種吸納存款並迅速放貸的分銷模 式，這種模式可以把金融繫統的風險轉嫁給別的組織 。這導致了信用質量的惡化，同時增加了消費者和企 業的貸款，但監管者卻未能注意到這一點。這些問題 所導致的風險未能被察覺，從而成為日後金融危機的 導火索。但如果在早期就采用預警繫統計量信用風險 ，並及時警告所有利益相關體，讓他們能夠采取行動 控制所承擔的風險，就可以預防不利後果的發生。這 就是《遠離金融危機的信用風險計量與控制》探討的 信用計量模式所發揮的作用。 在最新出版的《遠離金融危機的信用風險計量與 控制（原書第3版）／中信金融風險管理繫列》中， 作者安東尼·桑德斯和琳達·艾倫探討了所有最新的 信用風險計量模型的技巧，同時檢驗了這些模型對於 個人貸款和組合的信用風險評價，以及運用衍生品合 約去管理信用風險的方式。其他模型包括：貸款選擇 模型、強度模型、VaR模型、RAROC模型、信用評分模 型和死亡排序繫統等。此外，作者還針對《新巴塞爾 資本協議》（2006年）檢驗了BIS方法。 信用風險計量的科學性與藝術性是現代金融界最 為重要的議題，《遠離金融危機的信用風險計量與控 制＞對於新方法進行了全面探討、總結和比較，力圖 為讀者提供最優的指導。對如此復雜內容的清晰解釋 將使本書成為銀行家、經濟學家、金融機構監管者、 金融等相關專業的教師和學生的重要參考。

專業術語表
序
**部分 泡沫與危機：2007~2009年**金融危機
第1章 陷入金融災難
第2章 信用危機的三個階段
第3章 危機與監管失靈
第二部分 違約概率預測
第4章 作為期權的貸款：穆迪的KMV模型
第5章 簡化形式模型：Kamakura風險管理模型
第6章 其他信用風險模型
第三部分 估計其他模型參數
第7章 一個關鍵參數：LGD
第8章 資產組合的信用風險及其相關繫數
第四部分 彙總參數
第9章 風險價值方法：信用矩陣模型和其他模型
**0章 壓力測試信用風險模型：面向未來算法
**1章 RAROC模型
第五部分 信用風險轉移機制
**2章 信用衍生產品
**3章 資本監管
注釋
參考文獻