"FRM是金融風險建模與管理的國際專業考試，是金融從業者的高級權威認證，其市場接受度和認可度非同一般。目前該考試的通過率較低，中國境內的持證者更是鳳毛麟角。FRM考試采用全英文形式，本身對語言要求很高，另外考試大綱涵蓋範圍之廣泛、內容之豐富，對大多數考生來說，也是極大的挑戰。其中，涉及到的各類經典金融風險模型資料更是所有渠道難求。《MATLAB金融風險管理師FRM：一級》作者均為北美一線金融風險建模從業者，他們考察了大量現實狀況，得出的結論是：無論你是僅僅需要通過FRM考試，還是為了滿足等

●第1章符號數學運算
1.1符號數值
1.2符號變量
1.3多項式運算
1.4符號微積分
1.5符號矩陣與運算
1.6符號繪圖
第2章數學基礎Ⅴ
2.1切向量和法向量
2.2線性相關
2.3數據矩陣
2.4投影
2.5正定性
第3章數學基礎Ⅵ
3.1梯度向量
3.2直線
3.3曲線
3.4空間平面
3.5平面和曲面梯度分布
3.6曲面切面
3.7法向量和梯度
第4章數學基礎Ⅶ
4.1圓錐曲線
4.2二次曲面
4.3橢圓
4.4拋物線
4.5雙曲線
4.6圓錐曲線切線
4.7二次曲面切面
第5章優化方法Ⅰ
5.1有關優化
5函數極值
5函數極值
5.4二次函數極值判定
5.5多極值曲面
5.6梯度與極值
第6章優化方法Ⅱ
6.1梯度下降法簡介
6.2約束條件
6.3線性規劃
6.4拉格朗日乘子法
6.5二次規劃
第7章優化方法Ⅲ
7.1遺傳算法簡介
7.2粒子群優化簡介
7.3單目標非線性優化
7.4多目標非線性優化
第8章投資組合優化Ⅰ
8.1收益與風險
8.2收益率期望
8.3收益率方差
8.4收益率波動率
8.5收益率和方差關繫
8.6增加無風險成分
8.7夏普比率
8.8雙目標非線性優化
第9章投資組合優化Ⅱ
9.1投資組合收益與風險
9.2方差最小化
9.3定收益最小化方差
9.4含無風險資產投資組合
9.5優選化夏普比率
9.6二次規劃與投資組合優化
第10章投資組合優化Ⅲ
10.1投資組合優化對像
10.2使用Portfolio對像
10.3有效前沿
10.4目標回報率
10.5目標風險
10.6上下界約束
10.7線性約束
10.8預算約束
10.9流動率約束
10.10淨收益
10.11跟蹤誤差約束
第11章回歸與優化Ⅰ
11線性最小二乘
11線性最小二乘
11.3非線性最小二乘
11正交回歸
11正交回歸
第12章回歸與優化Ⅱ
12.1主成分分析
12回歸
12.3偏最小二乘回歸
備忘

金融風險管理已經成為各個金融機構推薦的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷發展深入，金融風險管理愈發重要，也日趨復雜。金融風險管理師（FRM）就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域權威的國際認證考試。叢書以FRM考試第一、二級考綱內容為中心，並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。叢書將金融風險建模知識和MATLAB編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。本書是本繫列圖書的第四本，共分12章。在叢書前三冊數學內容基礎之上，本書前四章繼續深入探討金融建模常用的數學知識。第1章介紹MATLAB重要的功能之一，符號數學運算，這部分內容對之後的數學學習和建模尤為重要。第2章介紹切向量、法向量、線性相關、數據矩陣、投影和正定性等內容。第3章以向量和矩陣運算為基礎，繼等

姜偉生,塗升,李蓉 著