●第1章 風險與風險度量
1.1 風險與隨機變量
1.2 風險度量
1.3 保費原理
本章小結
習題
第2章 損失金額
2.1 常用分布
2.2 極值分布
2.3 生成分布
2.4 免賠額
2.5 賠償限額
2.6 通貨膨脹
本章小結
習題
第3章 損失次數
3.1 （a，b，0）分布類
3.2 （a，b，1）分布類
3.3 復合分布
3.4 混合分布
3.5 免賠額對損失次數模型的影響
本章小結
習題
第4章 累積損失
4.1 聚合風險模型
4.2 個體風險模型
本章小結
習題
第5章 線性模型
5.1 模型結構和假設
5.2 參數估計
5.3 假設檢驗
5.4 模型診斷
5.5 模型評價與比較
本章小結
習題
第6章 廣義線性模型
6.1 模型結構
6.2 參數估計
6.3 模型檢驗
6.4 模型診斷
6.5 擬對數似然
本章小結
習題
第7章 案均賠款
7.1 線性回歸
7.2 伽馬回歸
7.3 逆高斯回歸
7.4 應用案例
本章小結
習題
第8章 出險概率
8.1 基於個體數據的出險概率
8.2 基於彙總數據的出險概率
8.3 模型檢驗
8.4 其他連接函數
8.5 過離散問題
8.6 應用案例
本章小結
習題
第9章 索賠頻率
9.1 泊松回歸模型
9.2 負二項回歸模型
9.3 過離散泊松回歸模型
9.4 應用案例
本章小結
習題
第10章 純保費
10.1 Tweedie分布
10.2 Tweedie回歸
10.3 模擬分析
10.4 應用案例
本章小結
習題
參考答案
參考文獻

本書主要講授了風險度量、損失分布模型、損失預測模型及其在風險管理中的應用。在風險度量部分，主要介紹了常用的風險度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲風險度量和保費原理。在損失分布模型部分，討論了損失次數、損失金額和累積損失模型及其相互關繫。在損失預測模型部分，介紹了廣義線性模型的基本原理，以及出險概率、索賠頻率、案均賠款和純保費的預測方法。對於每一種風險模型，既有理論介紹，也有基於實際數據的案例分析，同時提供了完整的數據集和R程序代碼，方便讀者練習、復現和改進。

孟生旺 編