出版社:中國人民大學出版社 ISBN:9787300212104 商品編碼:1717431231 品牌:文軒 出版時間:2015-08-01 代碼:46 作者:彼得·F·克裡斯托弗森(PeterF.Christ
" 作 者:彼得·F·克裡斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永紅,章琦,羅丹 譯 著 定 價:46 出 版 社:中國人民大學出版社 出版日期:2015年08月01日 頁 數:245 裝 幀:平裝 ISBN:9787300212104 ●第一部分背景 第1章風險管理和金融收益 1本章概要 2學習目標 3風險管理及其企業 4簡單的風險分類法 5資產收益的定義 6資產收益的典型事例 7資產收益的一般模型 8從資產價格到資產組合收益 9VaR的風險度量介紹 10本書概覽 第2章歷史模擬、風險值和期望損失 1本章概要 2歷史模擬 3權重化的歷史模擬 4從2008—2009年危機中所得的實證 5打破HSVaR的真實概率 6帶有特別覆蓋率的VaR 7期望損失 8總結 第3章金融時間序列分析基礎 1本章概要 2概率分布和統計量 3線性模型 6總結 第二風險模型 第4章日數據的波動性建模 1本章概要 2簡單的方差預測 3GARCH方差模型 4極大似然估計 5GARCH模型的擴展 6方差模型估計 7總結 第5章基於日內數據的波動性模型 1本章概要 2已實現方差:四個基本案例 3預測已實現方差 4已實現方差的構建 5數據問題 6基於極差的波動性模型 7再次評估GARCH方差預測估計 8總結 第6章非正態分布 1本章概要 2學習目標 3使用QQ圖可視化非正態分布 4濾波歷史模擬方法 5對於Var的Cornish-Fisher近似 6標準t分布 7非對稱t分布 8極值理論 9總結 第三風險模型 第7章協方差和相關關繫模型 1本章概要 2資產組合方差和協方差 3動態條件相關性(DCC) 4從日內數據估計日協方差 5總結 第8章風險期限結構的模擬 1本章概要 3常數相關性的風險期限結構 4動態相關性的風險期限結構 5總結 第9章集成風險管理的分布和copulas模型 1本章概要 2閾值相關性 4Copula模型方法 5使用copula模型的風險管理 6總結 第四部分風險管理的進一步討論 第10章期權定價 1本章概要 2基本定義 3使用二叉樹為期權定價 4在正態分布下的期權定價 5考慮偏度和峰度 6考慮動態波動性 7隱含波動性方程(IVF)模型 8總結 第11章期權風險管理 1本章概要 2期權的delta 3應用delta的資產組合風險 4期權gamma 5使用gamma的資產組合風險 6使用接近估值法的資產組合風險 7一個簡單的例子 8Delta和gamma方法的缺點 9總結 第12章信用風險管理 1本章概要 2公司違約歷史概述 3公司違約建模 4資產組合的信用風險 5信用風險的其他方面 6總結 第13章事後檢驗和壓力測試 1本章概要 2後驗VaR 3增加信息集 4預期損失的後驗測試 5全部分布的後驗測試 6壓力測試 7總結 譯後記 自從金融市場產生以來,金融風險就如影隨形地伴隨而生了,金融風險管理也就成為金融管理中的核心內容。本書從金融風險管理的模型和技術角度,對金融風險管理進行了深入分析。全書共分為四個部分:第一部分介紹了一些金融風險管理的基礎理論和知識;第二部分討論了單變量風險模型;第三部分則闡述了多變量風險模型;第四部分介紹了風險管理方面的一些深入話題。 本書具有以下幾個方面的特色:一是,內容自成體繫,緊扣金融風險管理技術和模型的主線;二是行文和表達深入淺出,對金融風險管理的技術和模型講解得非常透徹,對於想深入學習的讀者來說,可以獲得足夠的相關知識,而對於隻想簡單了解的讀者來說,略過那些較深的技術性內容,也可以幾乎毫無障礙地學到需要的知識;三是,很好地將理論和實踐結合起來,在每一章的結尾都有基於Excel的實證練習,讓讀者可以在練習的過程中更好地掌握相應的理論和模型知識。 本書適用的讀者等 彼得·F·克裡斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永紅,章琦,羅丹 譯 著 彼得·F·克裡斯托弗森(Peter F. Christoffersen),賓夕法尼亞大學經濟學博士,目前是多倫多大學金融學教授。
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