內容簡介

Portfolio理論是現代證券投資理論中的*主要的理論，它的中心思想就是在給定約束的前提下，如何獲取一個*優的投資組合。因而它成為理工類型的金融、管理和相關應用數學繫科的本科生和研究生所必須掌握的一門理論。本書主要包括兩大部分，**部分為經典的Portfolio理論，主要是為本科生而寫的，其內容包括：證券的收益、投資風險的衡量、組合投資模型、資本資產定價模型和含消費投資組合的*優控制；第二部分為隨機Portfolio理論，這是近幾年發展起來的，主要是為研究生寫的，包括：隨機Portfolio總論、市場的散度與行為、函數構造Portfolio和隨機Portfolio權數的有序過程。研究證券投資的Portfolio理論，是建立在基礎微積分和概率統計之上的。由於申請者一直從事這方面的教學和研究，所以對我校金融、管理和應用數學方面的本科生、研究生均很熟悉，所以申請者現以他們熟悉的表達方式來闡述和......