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我國股指期貨市場極端風險度量與防範研究
該商品所屬分類:投資理財 -> 投資指南
【市場價】
350
【優惠價】
242
【介質】 book
【ISBN】9787210107996
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內容介紹



  • 出版社:江西人民
  • ISBN:9787210107996
  • 作者:賴文煒
  • 頁數:157
  • 出版日期:2018-09-01
  • 印刷日期:2018-11-01
  • 包裝:平裝
  • 開本:16開
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 字數:180千字
  • 賴文煒著的《我國股指期貨市場極端風險度量與
    防範研究》運用數理統計方法與計算機仿真技術,實
    證檢驗我國股指期貨市場鞅式弱有效性,以及實證分
    析股指期貨市場的收益率與波動率等方面呈現的典型
    事實特征;然後,以所呈現的典型事實為約束條件,
    運用動態極值理論(EVT)方法和實證對比技術,對我國
    新興的滬深300股指期貨市場與美國成熟的S&P 500股
    指期貨市場的動態極端風險進行度量研究;在實證檢
    驗並提取滬深300股指期貨市場與其現貨市場呈現的典
    型事實基礎上,構建時變的條件Copula模型,對我國
    股指期貨與其現貨市場之間極端風險聯動性進行深入
    研究;最後,提出一繫列的對策建議來防範我國股指
    期貨市場極端風險。
    本書對我國新興的滬深300股指期貨市場特征及極
    端風險度量與防範研究進行了非常有意義的嘗試和探
    索。這無論是對於政府金融管理部門強化股指期貨市
    場監管,還是對於投資者進行股指期貨市場風險管理
    來規避投資風險,都具有非常重要的參考與借鋻意義

  • 第一章 緒論
    第一節 研究背景與意義
    一、研究背景
    二、研究意義
    第二節 研究內容與框架
    一、研究內容
    二、研究框架
    第三節 研究創新點
    第四節 本章小結
    第二章 文獻回顧與評述
    第一節 股指期貨市場特征研究
    一、股指期貨市場的弱有效性研究
    二、股指期貨市場的分形特征研究
    第二節 股指期貨市場**風險的度量研究
    第三節 股指期貨市場與其現貨市場之間的相關性研究
    第四節 本章小結
    第三章 我國股指期貨市場特征研究
    第一節 我國股指期貨市場鞅式弱有效性檢驗
    一、MDH統計含義及檢驗方法
    二、實證結果與分析
    三、實證結果的現實解釋
    第二節 我國股指期貨市場分形特征的實證分析
    一、基本特征的檢驗分析
    二、長期記憶性實證分析
    三、實證結果的現實解釋
    第三節 股指期貨市場分形特征對其風險防範的政策含義
    第四節 本章小結
    第四章 我國股指期貨市場動態**風險的度量研究
    第一節 金融市場風險度量方法與極值理論概述
    一、金融市場度量方法概述
    二、極值理論概述
    第二節 模型設定及檢驗
    一、動態VaR和ES的建模
    二、VaR和ES模型的可靠性檢驗方法
    第三節 實證結果及分析
    一、數據描述及條件收益分布的統計特征
    二、動態風險VaR和Es的度量結果及分析
    三、風險度量模型的可靠性檢驗結果及分析
    第四節 本章小結
    第五章 我國股指期貨與其現貨市場**風險聯動性研究
    第一節 相依性概念
    一、線性相關性
    二、秩相關性
    三、像限相依性
    四、尾部相依性
    第二節 條件Copula技術
    一、Copula函數的定義和基本性質
    二、常用的Copula函數
    三、條件Copula函數
    第三節 模型設定及估計
 
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